Сравнение KPRO с APRJ
KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, KPRO returned -5.14% vs 6.36% for APRJ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. KPRO charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.
Доходность
Сравнение доходности KPRO и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPRO показывает доходность -6.26%, что значительно ниже, чем у APRJ с доходностью 3.20%.
KPRO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -6.26%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPRO и APRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.26% | 7.79% | 11.98% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.20% | 5.71% | 5.44% |
Correlation
The correlation between KPRO and APRJ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPRO vs. APRJ — Ранг доходности на риск
KPRO
APRJ
Сравнение KPRO c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPRO | APRJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 2.05 | -1.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 16.04 | -16.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 79.49 | -80.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPRO и APRJ
Максимальная просадка KPRO за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPRO и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPRO | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -4.68% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -0.40% | -12.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -0.22% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.12% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 0.08% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPRO и APRJ
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что KPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPRO | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.70% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 1.28% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 1.55% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.77% | 3.62% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.77% | 3.62% | +4.15% |
Сравнение комиссий KPRO и APRJ
KPRO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APRJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPRO и APRJ
Дивидендная доходность KPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности APRJ в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.83% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPRO and APRJ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (1.48%) compared to APRJ (0.70%). In terms of maximum drawdown, KPRO dropped -12.98% vs APRJ's -4.68%.
On 1-year performance, APRJ leads with 6.36% vs -5.14% for KPRO. On fees, APRJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRJ has performed better with a 6.36% return vs -5.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 2.83% for KPRO.
They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for KPRO and 0.79% for APRJ.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPRO и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор