Сравнение KPHO с EVLU
KPHO (KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF) and EVLU (iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds - KPHO tracks the Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index while EVLU tracks the MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KPHO charges 1.03%/yr vs 0.35%/yr for EVLU.
Доходность
Сравнение доходности KPHO и EVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPHO показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у EVLU с доходностью 32.77%.
KPHO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVLU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 10.76%
- С начала года
- 32.77%
- 6 месяцев
- 35.00%
- 1 год
- 68.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPHO и EVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | -4.20% | 9.78% |
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 32.77% | 1.68% |
Correlation
The correlation between KPHO and EVLU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPHO vs. EVLU — Ранг доходности на риск
KPHO
EVLU
Сравнение KPHO c EVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF (KPHO) и iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF (EVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPHO | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.19 | -1.81 |
Просадки
Сравнение просадок KPHO и EVLU
Максимальная просадка KPHO за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки EVLU в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPHO и EVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPHO | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -17.17% | +2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.49% | -3.18% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -3.48% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KPHO и EVLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPHO | EVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 19.07% | +9.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 19.92% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 19.92% | +9.04% |
Сравнение комиссий KPHO и EVLU
KPHO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии EVLU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPHO и EVLU
Дивидендная доходность KPHO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности EVLU в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EVLU iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF | 3.92% | 5.20% | 1.03% |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 10.85% | 10.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPHO and EVLU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVLU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVLU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for KPHO.
KPHO has the higher dividend yield at 10.85%, compared with 3.92% for EVLU.
KPHO tracks Dragon Capital Merqube Vietnam Growth Index, while EVLU tracks MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index (Net). They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.03% for KPHO and 0.35% for EVLU.
Подберите оптимальное распределение для KPHO и EVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор