Сравнение KPDD с HOOG
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. KPDD is passively managed, while HOOG is actively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs -29.31% for HOOG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -60.40%.
KPDD
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -26.78%
- С начала года
- -49.17%
- 6 месяцев
- -53.13%
- 1 год
- -39.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.17% | -35.06% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | 291.44% |
Correlation
The correlation between KPDD and HOOG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. HOOG — Ранг доходности на риск
KPDD
HOOG
Сравнение KPDD c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPDD | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.34 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.55 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPDD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.22 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.31 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок KPDD и HOOG
Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.57% | -86.94% | +16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.49% | -86.94% | +18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.09% | -81.53% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -37.56% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.59% | 53.22% | -18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и HOOG
Текущая волатильность для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) составляет 34.05%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 41.51%. Это указывает на то, что KPDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.05% | 41.51% | -7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.37% | 100.64% | -49.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.76% | 137.15% | -72.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 144.88% | -70.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.72% | 144.88% | -70.16% |
Сравнение комиссий KPDD и HOOG
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и HOOG
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, что больше доходности HOOG в 31.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 113.85% | 57.87% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and HOOG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (41.51%) compared to KPDD (34.05%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, HOOG leads with -29.31% vs -39.50% for KPDD. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KPDD has been the lower-risk option at 34.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOG has performed better with a -29.31% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 31.07% for HOOG.
They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.75% for HOOG.
HOOG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор