PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOV.AX с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KOV.AX с COST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOV.AX (Korvest Ltd) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. KOV.AX operates in Metal Fabrication (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KOV.AX returned 32.13%/yr vs 22.75%/yr for COST. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KOV.AX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Korvest Ltd (KOV.AX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KOV.AX торгуется в AUD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KOV.AX показывает доходность 45.27%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции KOV.AX превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 32.13% против 22.75% соответственно.

KOV.AX

1 день
-0.55%
1 месяц
33.20%
С начала года
45.27%
6 месяцев
44.96%
1 год
96.54%
3 года*
49.71%
5 лет*
41.13%
10 лет*
32.13%

COST

1 день
1.26%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.70%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-16.90%
3 года*
21.86%
5 лет*
23.26%
10 лет*
22.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOV.AX и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOV.AX
Korvest Ltd		45.27%44.34%31.45%13.84%13.06%59.50%51.60%45.28%17.25%4.76%
COST
Costco Wholesale Corporation		4.70%-12.26%53.67%49.12%-13.70%60.72%21.02%46.38%22.46%13.05%

Correlation

The correlation between KOV.AX and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Korvest Ltd

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с KOV.AX:
KOV.AX с 180640.KSKOV.AX с SMSN.LKOV.AX с SGGKYKOV.AX с IBPKOV.AX с COKEKOV.AX с CHG.DEKOV.AX с DOL.TO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

KOV.AX vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOV.AX
Ранг доходности на риск KOV.AX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOV.AX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOV.AX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOV.AX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOV.AX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOV.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOV.AX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korvest Ltd (KOV.AX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOV.AXCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
-0.81

+4.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
-1.06

+5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.88

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

-0.80

+6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.74

-1.36

+22.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOV.AX vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOV.AX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOV.AX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOV.AXCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

-0.81

+4.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

1.04

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

1.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.87

-0.32

Просадки

Сравнение просадок KOV.AX и COST

Максимальная просадка KOV.AX за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки COST в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOV.AX и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOV.AXCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-35.67%

-30.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.00%

-21.08%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-24.87%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-27.13%

+8.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-27.13%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-20.30%

+19.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-8.79%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

13.05%

-8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности KOV.AX и COST

Текущая волатильность для Korvest Ltd (KOV.AX) составляет 8.81%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что KOV.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOV.AXCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

9.36%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

16.51%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

21.00%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

22.47%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

22.10%

+10.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOV.AX и COST

Дивидендная доходность KOV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности COST в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
KOV.AX
Korvest Ltd		3.75%5.37%6.33%7.21%7.63%4.67%5.60%6.29%4.65%5.63%8.62%10.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOV.AX и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korvest Ltd и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KOV.AX значения в AUD, COST значения в USD

Часто задаваемые вопросы

KOV.AX and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOV.AX и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор