Сравнение KOV.AX с COST
KOV.AX (Korvest Ltd) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. KOV.AX operates in Metal Fabrication (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, KOV.AX returned 29.75%/yr vs 21.59%/yr for COST. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KOV.AX и COST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KOV.AX торгуется в AUD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KOV.AX показывает доходность 22.78%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции KOV.AX превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 29.75% против 21.59% соответственно.
KOV.AX
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.10%
- 6 месяцев
- 20.28%
- С начала года
- 22.78%
- 1 год
- 54.97%
- 3 года*
- 38.13%
- 5 лет*
- 31.93%
- 10 лет*
- 29.75%
- Всё время*
- 12.17%
COST
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- -7.08%
- С начала года
- 3.67%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 21.59%
- Всё время*
- 18.88%
Сравнение доходности по годам KOV.AX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOV.AX Korvest Ltd | 22.78% | 44.28% | 31.45% | 13.84% | 13.06% | 59.50% | 51.60% | 45.28% | 17.25% | 3.42% |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.67% | -12.26% | 53.67% | 49.12% | -13.70% | 60.72% | 21.02% | 46.38% | 22.46% | 13.05% |
Correlation
The correlation between KOV.AX and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOV.AX vs. COST — Ранг доходности на риск
KOV.AX
COST
Сравнение KOV.AX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korvest Ltd (KOV.AX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOV.AX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.47 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | -0.86 | +8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOV.AX и COST
Максимальная просадка KOV.AX за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки COST в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOV.AX и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOV.AX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -35.67% | -35.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -17.39% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -24.87% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -27.13% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -27.13% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.41% | -21.08% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.22% | -8.91% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 9.39% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOV.AX и COST
Korvest Ltd (KOV.AX) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что KOV.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOV.AX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 7.86% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 16.85% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 21.50% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 22.69% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 22.15% | +10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOV.AX и COST
Дивидендная доходность KOV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности COST в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
KOV.AX Korvest Ltd | 4.44% | 5.37% | 6.33% | 7.21% | 7.63% | 4.67% | 5.60% | 6.29% | 4.65% | 5.63% | 8.51% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOV.AX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korvest Ltd и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOV.AX and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KOV.AX и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор