PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOV.AX с IBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KOV.AX с IBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOV.AX (Korvest Ltd) and IBP (Installed Building Products, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KOV.AX in Metal Fabrication, IBP in Building Products & Equipment. Over the past 10 years, KOV.AX returned 32.13%/yr vs 20.72%/yr for IBP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KOV.AX и IBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Korvest Ltd (KOV.AX) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KOV.AX торгуется в AUD, в то время как IBP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBP были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KOV.AX показывает доходность 45.27%, что значительно выше, чем у IBP с доходностью -26.61%. За последние 10 лет акции KOV.AX превзошли акции IBP по среднегодовой доходности: 32.13% против 20.72% соответственно.

KOV.AX

1 день
-0.55%
1 месяц
33.20%
С начала года
45.27%
6 месяцев
44.96%
1 год
96.54%
3 года*
49.71%
5 лет*
41.13%
10 лет*
32.13%

IBP

1 день
-0.79%
1 месяц
-26.78%
С начала года
-26.61%
6 месяцев
-30.22%
1 год
12.94%
3 года*
19.53%
5 лет*
14.68%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOV.AX и IBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOV.AX
Korvest Ltd		45.27%44.34%31.45%13.84%13.06%59.50%51.60%45.28%17.25%4.76%
IBP
Installed Building Products, Inc.		-26.61%39.65%6.18%117.73%-33.16%46.55%35.01%105.37%-50.89%69.89%

Correlation

The correlation between KOV.AX and IBP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Korvest Ltd

Installed Building Products, Inc.

Часто сравнивают с KOV.AX:
KOV.AX с 180640.KSKOV.AX с SMSN.LKOV.AX с SGGKYKOV.AX с COKEKOV.AX с COSTKOV.AX с CHG.DEKOV.AX с DOL.TO
Часто сравнивают с IBP:
IBP с BLDIBP с USLMIBP с EXPIBP с GFFIBP с TGLSIBP с TVK.TOIBP с COST

Доходность на риск

KOV.AX vs. IBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOV.AX
Ранг доходности на риск KOV.AX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOV.AX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOV.AX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOV.AX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOV.AX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOV.AX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IBP
Ранг доходности на риск IBP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBP: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOV.AX c IBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korvest Ltd (KOV.AX) и Installed Building Products, Inc. (IBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOV.AXIBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
0.24

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.13
0.73

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.11

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.31

0.31

+5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.74

0.92

+19.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOV.AX vs. IBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOV.AX на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа IBP равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOV.AX и IBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOV.AXIBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

0.24

+3.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

0.34

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.44

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок KOV.AX и IBP

Максимальная просадка KOV.AX за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки IBP в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOV.AX и IBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOV.AXIBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-58.90%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.00%

-42.01%

+24.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-42.01%

+24.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-46.43%

+27.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.74%

-58.90%

+22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-41.38%

+40.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-16.03%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

14.12%

-9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности KOV.AX и IBP

Текущая волатильность для Korvest Ltd (KOV.AX) составляет 8.81%, в то время как у Installed Building Products, Inc. (IBP) волатильность равна 34.86%. Это указывает на то, что KOV.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOV.AXIBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

34.86%

-26.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.99%

45.20%

-22.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

53.72%

-26.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

43.94%

-15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

47.12%

-14.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOV.AX и IBP

Дивидендная доходность KOV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности IBP в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBP
Installed Building Products, Inc.		1.64%1.23%0.80%1.21%2.52%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOV.AX
Korvest Ltd		3.75%5.37%6.33%7.21%7.63%4.67%5.60%6.29%4.65%5.63%8.62%10.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOV.AX и IBP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korvest Ltd и Installed Building Products, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KOV.AX значения в AUD, IBP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

KOV.AX and IBP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOV.AX и IBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор