Сравнение KOV.AX с SGGKY
KOV.AX (Korvest Ltd) and SGGKY (Singapore Technologies Engineering Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KOV.AX in Metal Fabrication, SGGKY in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, KOV.AX returned 32.13%/yr vs 18.94%/yr for SGGKY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KOV.AX и SGGKY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KOV.AX торгуется в AUD, в то время как SGGKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGGKY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KOV.AX показывает доходность 45.27%, что значительно выше, чем у SGGKY с доходностью 31.15%. За последние 10 лет акции KOV.AX превзошли акции SGGKY по среднегодовой доходности: 32.13% против 18.94% соответственно.
KOV.AX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 33.20%
- С начала года
- 45.27%
- 6 месяцев
- 44.96%
- 1 год
- 96.54%
- 3 года*
- 49.71%
- 5 лет*
- 41.13%
- 10 лет*
- 32.13%
SGGKY
- 1 день
- 11.79%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 31.15%
- 6 месяцев
- 34.45%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 49.01%
- 5 лет*
- 31.65%
- 10 лет*
- 18.94%
Сравнение доходности по годам KOV.AX и SGGKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOV.AX Korvest Ltd | 45.27% | 44.34% | 31.45% | 13.84% | 13.06% | 59.50% | 51.60% | 45.28% | 17.25% | 4.76% |
SGGKY Singapore Technologies Engineering Ltd ADR | 31.15% | 78.61% | 34.17% | 24.16% | -0.51% | 4.21% | -2.49% | 16.82% | 22.78% | 7.42% |
Correlation
The correlation between KOV.AX and SGGKY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2009 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOV.AX vs. SGGKY — Ранг доходности на риск
KOV.AX
SGGKY
Сравнение KOV.AX c SGGKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korvest Ltd (KOV.AX) и Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOV.AX | SGGKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.21 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.31 | 1.79 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.74 | 4.14 | +16.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOV.AX | SGGKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 0.73 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.46 | 0.89 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.60 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок KOV.AX и SGGKY
Максимальная просадка KOV.AX за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки SGGKY в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOV.AX и SGGKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOV.AX | SGGKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.10% | -34.64% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.00% | -19.12% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -19.12% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.79% | -21.12% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -34.64% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -3.16% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -8.80% | -6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 8.25% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOV.AX и SGGKY
Текущая волатильность для Korvest Ltd (KOV.AX) составляет 8.81%, в то время как у Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) волатильность равна 12.39%. Это указывает на то, что KOV.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGGKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOV.AX | SGGKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 12.39% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.99% | 30.81% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 47.75% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 35.84% | -7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 31.90% | +0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOV.AX и SGGKY
Дивидендная доходность KOV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности SGGKY в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOV.AX Korvest Ltd | 3.75% | 5.37% | 6.33% | 7.21% | 7.63% | 4.67% | 5.60% | 6.29% | 4.65% | 5.63% | 8.62% | 10.55% |
SGGKY Singapore Technologies Engineering Ltd ADR | 1.99% | 1.98% | 3.46% | 3.92% | 6.52% | 3.84% | 3.44% | 3.50% | 4.05% | 7.64% | 7.99% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOV.AX и SGGKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korvest Ltd и Singapore Technologies Engineering Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOV.AX and SGGKY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KOV.AX и SGGKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор