Сравнение KOV.AX с SGGKY
KOV.AX (Korvest Ltd) and SGGKY (Singapore Technologies Engineering Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — KOV.AX in Metal Fabrication, SGGKY in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, KOV.AX returned 29.75%/yr vs 18.33%/yr for SGGKY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KOV.AX и SGGKY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KOV.AX торгуется в AUD, в то время как SGGKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGGKY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KOV.AX показывает доходность 22.78%, а SGGKY немного выше – 22.95%. За последние 10 лет акции KOV.AX превзошли акции SGGKY по среднегодовой доходности: 29.75% против 18.33% соответственно.
KOV.AX
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.10%
- 6 месяцев
- 20.28%
- С начала года
- 22.78%
- 1 год
- 54.97%
- 3 года*
- 38.13%
- 5 лет*
- 31.93%
- 10 лет*
- 29.75%
- Всё время*
- 12.17%
SGGKY
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -6.15%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 22.95%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 47.11%
- 5 лет*
- 29.80%
- 10 лет*
- 18.33%
- Всё время*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам KOV.AX и SGGKY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOV.AX Korvest Ltd | 22.78% | 44.28% | 31.45% | 13.84% | 13.06% | 59.50% | 51.60% | 45.28% | 17.25% | 3.42% |
SGGKY Singapore Technologies Engineering Ltd ADR | 22.95% | 78.61% | 34.17% | 24.16% | -0.51% | 4.21% | -2.49% | 16.82% | 22.78% | 7.42% |
Correlation
The correlation between KOV.AX and SGGKY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2009 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOV.AX vs. SGGKY — Ранг доходности на риск
KOV.AX
SGGKY
Сравнение KOV.AX c SGGKY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Korvest Ltd (KOV.AX) и Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOV.AX | SGGKY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.35 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 3.02 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOV.AX и SGGKY
Максимальная просадка KOV.AX за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки SGGKY в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOV.AX и SGGKY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOV.AX | SGGKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -34.64% | -36.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -19.12% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.64% | -19.12% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -21.12% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.74% | -34.64% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.41% | -9.21% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.22% | -8.78% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 8.55% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOV.AX и SGGKY
Korvest Ltd (KOV.AX) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Singapore Technologies Engineering Ltd ADR (SGGKY) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что KOV.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGGKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOV.AX | SGGKY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.68% | 5.02% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 30.28% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 47.42% | -15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 36.33% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.96% | 32.29% | +0.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOV.AX и SGGKY
Дивидендная доходность KOV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SGGKY в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOV.AX Korvest Ltd | 4.44% | 5.37% | 6.33% | 7.21% | 7.63% | 4.67% | 5.60% | 6.29% | 4.65% | 5.63% | 8.51% | 0.00% |
SGGKY Singapore Technologies Engineering Ltd ADR | 2.16% | 1.98% | 3.46% | 3.92% | 6.52% | 3.84% | 3.44% | 3.50% | 4.05% | 7.64% | 7.99% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KOV.AX и SGGKY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Korvest Ltd и Singapore Technologies Engineering Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KOV.AX and SGGKY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KOV.AX и SGGKY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор