Сравнение KORU с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
KORU и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KORU и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KORU и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, KORU показывает доходность 68.52%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции KORU уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 3.68% против 25.53% соответственно.
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KORU и UPRO
KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
KORU vs. UPRO — Ранг доходности на риск
KORU
UPRO
Сравнение KORU c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KORU | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.40 | 0.63 | +5.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 1.21 | +2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.18 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.58 | 1.06 | +10.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.52 | 4.22 | +37.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KORU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.40 | 0.63 | +5.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.34 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.60 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между KORU и UPRO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KORU и UPRO
Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок KORU и UPRO
Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KORU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.79% | -76.82% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.39% | -33.38% | -28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.54% | -63.94% | -29.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.79% | -76.82% | -18.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.60% | -18.68% | -34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.03% | -14.53% | -43.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 8.41% | +8.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KORU и UPRO
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 59.12% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KORU | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.12% | 16.04% | +43.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.35% | 28.48% | +64.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.33% | 54.36% | +51.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.49% | 50.34% | +28.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.33% | 53.69% | +22.64% |