PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с UBOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - KORU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index, while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, KORU returned 15.47%/yr vs -9.40%/yr for UBOT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KORU и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 354.34%, что значительно выше, чем у UBOT с доходностью -1.41%.

KORU

1 день
-2.03%
1 месяц
-7.72%
С начала года
354.34%
6 месяцев
454.07%
1 год
1,103.22%
3 года*
98.37%
5 лет*
15.47%
10 лет*
15.99%

UBOT

1 день
-0.59%
1 месяц
-21.50%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-1.92%
1 год
24.92%
3 года*
3.57%
5 лет*
-9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		354.34%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-57.87%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		-1.41%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between KORU and UBOT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.65

The correlation between KORU and UBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KORU и UBOT

Секторы
KORU
UBOT

Технологии

52.3%
31.8%

Промышленность

20.4%
48.6%

Финансовые услуги

9.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.1%

Здравоохранение

3.5%
9.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.5%

Сырьевые материалы

2.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%
0.0%

Энергетика

1.4%
0.5%

Коммунальные услуги

0.4%
0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

KORU
52.3%
UBOT
31.8%

Промышленность

KORU
20.4%
UBOT
48.6%

Финансовые услуги

KORU
9.5%
UBOT
0.9%

Потребительский циклический сектор

KORU
5.8%
UBOT
6.1%

Здравоохранение

KORU
3.5%
UBOT
9.0%

Коммуникационные услуги

KORU
2.9%
UBOT
4.5%

Сырьевые материалы

KORU
2.0%
UBOT
0.0%

Потребительский защитный сектор

KORU
1.8%
UBOT
0.0%

Энергетика

KORU
1.4%
UBOT
0.5%

Коммунальные услуги

KORU
0.4%
UBOT
0.0%

Недвижимость

KORU

-

UBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

KORU vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KORUUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
8.14
0.50

+7.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
1.03

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.12

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.17

0.70

+17.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.29

2.14

+52.15

KORU vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 8.14, что выше коэффициента Шарпа UBOT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KORU и UBOT

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-86.24%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-35.90%

-25.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.34%

-51.64%

-21.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.34%

-82.90%

-10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.79%

-52.26%

+17.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.47%

-49.81%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.50%

11.67%

+8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и UBOT

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 79.83% по сравнению с Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) с волатильностью 17.69%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

79.83%

17.69%

+62.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

128.97%

38.70%

+90.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

137.05%

49.90%

+87.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.96%

53.27%

+35.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.96%

63.55%

+18.41%

Сравнение комиссий KORU и UBOT

И KORU, и UBOT имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и UBOT

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности UBOT в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.20%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.94%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KORU and UBOT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (79.83%) compared to UBOT (17.69%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, KORU leads with 15.47% vs -9.40% for UBOT. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, UBOT has been the lower-risk option at 17.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KORU has performed better with a 15.47% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORU and UBOT have the same expense ratio: 1.29% per year.

UBOT has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.20% for KORU.

KORU is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index, while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%).

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (8.14 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор