PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с TSMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KORU с TSMU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU).

KORU и TSMU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности KORU и TSMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORU и TSMU

2026 (YTD)20252024
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		68.52%432.73%-25.29%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		17.44%74.83%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 68.52%, что значительно выше, чем у TSMU с доходностью 17.44%.

KORU

1 день
7.69%
1 месяц
-47.68%
С начала года
68.52%
6 месяцев
174.68%
1 год
673.62%
3 года*
54.87%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
3.68%

TSMU

1 день
1.99%
1 месяц
-16.60%
С начала года
17.44%
6 месяцев
21.67%
1 год
210.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с ARKKKORU с DPSTKORU с TECL
Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с TSMGTSMU с FLKRTSMU с ^GSPCTSMU с TSMXTSMU с MUUTSMU с FBLTSMU с GGLL

Сравнение комиссий KORU и TSMU

KORU берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии TSMU в 1.50%.

TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Доходность на риск

KORU vs. TSMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c TSMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUTSMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.40

2.75

+3.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

2.96

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.37

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.58

6.25

+5.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.52

19.22

+22.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. TSMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 6.40, что выше коэффициента Шарпа TSMU равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и TSMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUTSMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40

2.75

+3.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.90

-0.92

Корреляция

Корреляция между KORU и TSMU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и TSMU

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как TSMU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.55%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KORU и TSMU

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки TSMU в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и TSMU.

Загрузка...

Показатели просадок

KORUTSMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-63.73%

-32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-35.18%

-26.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.60%

-24.57%

-29.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.03%

-17.00%

-41.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.13%

11.44%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и TSMU

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 59.12% по сравнению с GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) с волатильностью 27.92%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KORUTSMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.12%

27.92%

+31.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.35%

54.47%

+38.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.33%

77.26%

+29.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.49%

80.81%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.33%

80.81%

-4.48%