PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с TSMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORU с TSMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) and TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. KORU is passively managed, while TSMU is actively managed. Over the past year, KORU returned 1709.41% vs 270.53% for TSMU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KORU charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for TSMU.

Доходность

Сравнение доходности KORU и TSMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 478.17%, что значительно выше, чем у TSMU с доходностью 88.44%.

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%

TSMU

1 день
3.12%
1 месяц
23.82%
С начала года
88.44%
6 месяцев
100.17%
1 год
270.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORU и TSMU

2026 (YTD)20252024
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-25.29%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		88.44%74.83%3.04%

Correlation

The correlation between KORU and TSMU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2024 г.

0.53

The correlation between KORU and TSMU has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KORU и TSMU

Секторы
KORU
TSMU

Технологии

52.3%
66.6%

Промышленность

20.4%

-

Финансовые услуги

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Энергетика

1.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

KORU
52.3%
TSMU
66.6%

Промышленность

KORU
20.4%
TSMU

-

Финансовые услуги

KORU
16.7%
TSMU

-

Потребительский циклический сектор

KORU
5.8%
TSMU

-

Здравоохранение

KORU
3.5%
TSMU

-

Коммуникационные услуги

KORU
2.9%
TSMU

-

Сырьевые материалы

KORU
2.0%
TSMU

-

Потребительский защитный сектор

KORU
1.8%
TSMU

-

Энергетика

KORU
1.4%
TSMU

-

Коммунальные услуги

KORU
0.4%
TSMU

-

Недвижимость

KORU

-

TSMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST
Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMGTSMU с TSMXTSMU с FLKRTSMU с MUUTSMU с FBLTSMU с MVLL

Доходность на риск

KORU vs. TSMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c TSMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUTSMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
13.88
3.83

+10.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
3.62

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.43

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.19

7.74

+20.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.21

25.10

+64.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. TSMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 13.88, что выше коэффициента Шарпа TSMU равного 3.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и TSMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUTSMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88

3.83

+10.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

1.50

-1.39

Просадки

Сравнение просадок KORU и TSMU

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, что больше максимальной просадки TSMU в -63.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и TSMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORUTSMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-63.73%

-32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-35.18%

-26.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.01%

-0.86%

-16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.52%

-15.97%

-41.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.36%

10.83%

+8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и TSMU

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 60.60% по сравнению с GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) с волатильностью 22.30%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORUTSMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.60%

22.30%

+38.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.66%

54.17%

+57.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.91%

71.27%

+53.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.28%

80.38%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.99%

80.38%

-0.39%

Сравнение комиссий KORU и TSMU

KORU берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии TSMU в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и TSMU

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как TSMU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KORU and TSMU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to TSMU (22.30%). In terms of maximum drawdown, KORU dropped -95.79% vs TSMU's -63.73%.

On 1-year performance, KORU leads with 1709.41% vs 270.53% for TSMU. On fees, KORU is cheaper at 1.29% per year. On volatility, TSMU has been the lower-risk option at 22.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KORU has performed better with a 1709.41% return vs 270.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KORU is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for TSMU.

KORU has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for TSMU.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for KORU and 1.50% for TSMU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs 3.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORU и TSMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор