PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KORU с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

KORU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KORU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KORU и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		68.52%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, KORU показывает доходность 68.52%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции KORU превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 3.68% против -32.91% соответственно.

KORU

1 день
7.69%
1 месяц
-47.68%
С начала года
68.52%
6 месяцев
174.68%
1 год
673.62%
3 года*
54.87%
5 лет*
-4.56%
10 лет*
3.68%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с ARKKKORU с DPSTKORU с TECL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий KORU и GUSH

KORU берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GUSH в 1.17%.

KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Доходность на риск

KORU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.40

0.79

+5.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

1.35

+2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.19

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.58

1.26

+10.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

41.52

3.14

+38.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORU на текущий момент составляет 6.40, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.40

0.79

+5.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.35

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.43

+0.42

Корреляция

Корреляция между KORU и GUSH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORU и GUSH

Дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.55%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок KORU и GUSH

Максимальная просадка KORU за все время составила -95.79%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORU и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

KORUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.79%

-99.98%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.39%

-43.67%

-17.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.54%

-73.64%

-19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.79%

-99.94%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.60%

-99.77%

+46.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.03%

-92.81%

+34.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.13%

17.57%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KORU и GUSH

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) имеет более высокую волатильность в 59.12% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что KORU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KORUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.12%

16.69%

+42.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.35%

39.24%

+54.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.33%

67.59%

+38.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.49%

68.73%

+9.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.33%

94.30%

-17.97%