PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORP с SKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORP с SKOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) and SKOR (FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund) are both Corporate Bonds funds. KORP is actively managed, while SKOR is passively managed. Over the past 5 years, KORP returned 1.76%/yr vs 1.78%/yr for SKOR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KORP charges 0.29%/yr vs 0.22%/yr for SKOR.

Доходность

Сравнение доходности KORP и SKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у SKOR с доходностью 0.33%.

KORP

1 день
-0.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.42%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

SKOR

1 день
-0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.29%
3 года*
5.88%
5 лет*
1.78%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORP и SKOR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		0.69%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%6.99%10.08%-1.20%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		0.33%7.99%4.42%7.64%-9.88%-1.40%8.84%10.69%-0.70%

Correlation

The correlation between KORP and SKOR is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.85

The correlation between KORP and SKOR shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Corporate Bond ETF

FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund

Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с FTBDKORP с MUSIKORP с CPTNXKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с IGLB
Часто сравнивают с SKOR:
SKOR с CORPSKOR с IGSBSKOR с ^GSPCSKOR с SPIBSKOR с SPHYSKOR с FBNDSKOR с MMTM

Доходность на риск

KORP vs. SKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SKOR
Ранг доходности на риск SKOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKOR: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKOR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKOR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKOR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORP c SKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORPSKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.95

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.91

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.54

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

9.09

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORP vs. SKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SKOR равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и SKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORPSKORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.05

Просадки

Сравнение просадок KORP и SKOR

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки SKOR в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и SKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORPSKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-15.98%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.09%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.04%

-3.11%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.90%

-15.13%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.78%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-2.65%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.58%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и SKOR

American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund (SKOR) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что KORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORPSKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.85%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

1.99%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

2.72%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

4.42%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

4.90%

+0.02%

Сравнение комиссий KORP и SKOR

KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SKOR в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и SKOR

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что сопоставимо с доходностью SKOR в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		4.69%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%0.00%0.00%0.00%
SKOR
FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund		4.67%4.70%4.90%3.90%2.57%2.55%3.38%3.53%2.85%2.46%2.74%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, KORP and SKOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KORP has higher volatility (1.44%) compared to SKOR (0.85%). In terms of maximum drawdown, KORP dropped -14.90% vs SKOR's -15.98%.

On 5-year performance, SKOR leads with 1.78% vs 1.76% for KORP. On fees, SKOR is cheaper at 0.22% per year. On volatility, SKOR has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SKOR has performed better with a 1.78% return vs 1.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKOR is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.29% for KORP.

KORP has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.67% for SKOR.

They also come from different issuers: American Century and Northern Trust. Their fees differ too: 0.29% for KORP and 0.22% for SKOR.

SKOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORP и SKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор