PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KORP с AVIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KORP с AVIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KORP (American Century Diversified Corporate Bond ETF) and AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - KORP is a Corporate Bonds fund actively managed by American Century, while AVIG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, KORP returned 1.76%/yr vs 0.13%/yr for AVIG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. KORP charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for AVIG.

Доходность

Сравнение доходности KORP и AVIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KORP показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у AVIG с доходностью 0.08%.

KORP

1 день
-0.23%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.42%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.76%
10 лет*
—

AVIG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.39%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KORP и AVIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		0.69%8.14%3.82%7.40%-10.04%-0.55%2.14%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.08%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.96%

Correlation

The correlation between KORP and AVIG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.94

The correlation between KORP and AVIG has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Diversified Corporate Bond ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

Часто сравнивают с KORP:
KORP с IEAC.ASKORP с FTBDKORP с MUSIKORP с CPTNXKORP с GOVZKORP с CLOAKORP с IGLB
Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с USHYAVIG с AGGAVIG с DUSB

Доходность на риск

KORP vs. AVIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KORP
Ранг доходности на риск KORP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KORP c AVIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) и Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KORPAVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.40

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.06

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

1.92

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

5.85

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KORP vs. AVIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KORP на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIG равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KORP и AVIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KORPAVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.02

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.02

+0.60

Просадки

Сравнение просадок KORP и AVIG

Максимальная просадка KORP за все время составила -14.90%, что меньше максимальной просадки AVIG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KORP и AVIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KORPAVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.90%

-19.64%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.82%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.04%

-6.03%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.90%

-19.47%

+4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.66%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-7.75%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.92%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KORP и AVIG

American Century Diversified Corporate Bond ETF (KORP) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что KORP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KORPAVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.32%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.29%

2.85%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.85%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.36%

6.23%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

6.01%

-1.09%

Сравнение комиссий KORP и AVIG

KORP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVIG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KORP и AVIG

Дивидендная доходность KORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности AVIG в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.04%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%0.00%0.00%
KORP
American Century Diversified Corporate Bond ETF		4.69%4.98%5.08%4.42%2.89%1.86%3.22%3.20%2.97%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, KORP and AVIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KORP has higher volatility (1.44%) compared to AVIG (1.32%). In terms of maximum drawdown, KORP dropped -14.90% vs AVIG's -19.64%.

On 5-year performance, KORP leads with 1.76% vs 0.13% for AVIG. On fees, AVIG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVIG has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KORP has performed better with a 1.76% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for KORP.

KORP has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.04% for AVIG.

KORP is categorized as Corporate Bonds, while AVIG is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: American Century and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for KORP and 0.15% for AVIG.

KORP currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KORP и AVIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор