PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOOL с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOOL с SPTM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOOL (North Shore Equity Rotation ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. KOOL is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, KOOL returned 27.29% vs 25.81% for SPTM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. KOOL charges 0.94%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности KOOL и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOOL показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 8.71%.

KOOL

1 день
-3.11%
1 месяц
-3.23%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.26%
1 год
27.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
-2.56%
1 месяц
0.35%
С начала года
8.71%
6 месяцев
8.42%
1 год
25.81%
3 года*
20.95%
5 лет*
12.89%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOOL и SPTM

2026 (YTD)20252024
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		12.06%16.05%10.71%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		8.71%16.93%13.54%

Correlation

The correlation between KOOL and SPTM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.91

The correlation between KOOL and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOOL и SPTM

Секторы
KOOL
SPTM

Технологии

22.9%
34.0%

Энергетика

13.9%
3.7%

Промышленность

13.6%
9.4%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.5%

Финансовые услуги

7.6%
12.1%

Коммунальные услуги

6.3%
2.3%

Сырьевые материалы

4.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Недвижимость

2.5%
2.3%

Технологии

KOOL
22.9%
SPTM
34.0%

Энергетика

KOOL
13.9%
SPTM
3.7%

Промышленность

KOOL
13.6%
SPTM
9.4%

Здравоохранение

KOOL
8.6%
SPTM
8.6%

Потребительский циклический сектор

KOOL
8.1%
SPTM
10.3%

Коммуникационные услуги

KOOL
7.9%
SPTM
10.5%

Финансовые услуги

KOOL
7.6%
SPTM
12.1%

Коммунальные услуги

KOOL
6.3%
SPTM
2.3%

Сырьевые материалы

KOOL
4.8%
SPTM
2.0%

Потребительский защитный сектор

KOOL
3.8%
SPTM
4.8%

Недвижимость

KOOL
2.5%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Shore Equity Rotation ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с KOOL:
KOOL с GLOFKOOL с USPXKOOL с VTIKOOL с BLCRKOOL с RSSYKOOL с PSMDKOOL с CAOS
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

KOOL vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOOL
Ранг доходности на риск KOOL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOOL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOOL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOOL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOOL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOOL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOOL c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOOLSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.13

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.88

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.99

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

13.86

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOOL vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOOL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOOL и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOOLSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.45

+0.62

Просадки

Сравнение просадок KOOL и SPTM

Максимальная просадка KOOL за все время составила -20.46%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOOL и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOOLSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-54.80%

+34.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.68%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.80%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-9.05%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.87%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KOOL и SPTM

North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что KOOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOOLSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.72%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

9.32%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

12.16%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

16.90%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.05%

-0.99%

Сравнение комиссий KOOL и SPTM

KOOL берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOOL и SPTM

Дивидендная доходность KOOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPTM в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		0.36%0.37%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.06%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, KOOL and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

KOOL has higher volatility (4.63%) compared to SPTM (3.72%). In terms of maximum drawdown, KOOL dropped -20.46% vs SPTM's -54.80%.

On 1-year performance, KOOL leads with 27.29% vs 25.81% for SPTM. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOOL has performed better with a 27.29% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.94% for KOOL.

SPTM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.36% for KOOL.

They also come from different issuers: North Shore and State Street. Their fees differ too: 0.94% for KOOL and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOOL и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор