PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOOL с GLOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOOL с GLOF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOOL (North Shore Equity Rotation ETF) and GLOF (iShares Global Equity Factor ETF) are both exchange-traded funds - KOOL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by North Shore, while GLOF is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Equity Factor Index. KOOL is actively managed, while GLOF is passively managed. Over the past year, KOOL returned 27.29% vs 26.94% for GLOF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. KOOL charges 0.94%/yr vs 0.20%/yr for GLOF.

Доходность

Сравнение доходности KOOL и GLOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOOL показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у GLOF с доходностью 10.27%.

KOOL

1 день
-3.11%
1 месяц
-3.23%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.26%
1 год
27.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLOF

1 день
-2.88%
1 месяц
-0.34%
С начала года
10.27%
6 месяцев
10.73%
1 год
26.94%
3 года*
21.49%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOOL и GLOF

2026 (YTD)20252024
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		12.06%16.05%10.71%
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		10.27%23.92%8.64%

Correlation

The correlation between KOOL and GLOF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.88

The correlation between KOOL and GLOF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOOL и GLOF

Секторы
KOOL
GLOF

Технологии

22.9%
28.8%

Энергетика

13.9%
4.4%

Промышленность

13.6%
9.3%

Здравоохранение

8.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.7%

Коммуникационные услуги

7.9%
8.7%

Финансовые услуги

7.6%
16.7%

Коммунальные услуги

6.3%
3.1%

Сырьевые материалы

4.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.7%

Недвижимость

2.5%
1.1%

Технологии

KOOL
22.9%
GLOF
28.8%

Энергетика

KOOL
13.9%
GLOF
4.4%

Промышленность

KOOL
13.6%
GLOF
9.3%

Здравоохранение

KOOL
8.6%
GLOF
8.2%

Потребительский циклический сектор

KOOL
8.1%
GLOF
10.7%

Коммуникационные услуги

KOOL
7.9%
GLOF
8.7%

Финансовые услуги

KOOL
7.6%
GLOF
16.7%

Коммунальные услуги

KOOL
6.3%
GLOF
3.1%

Сырьевые материалы

KOOL
4.8%
GLOF
3.3%

Потребительский защитный сектор

KOOL
3.8%
GLOF
5.7%

Недвижимость

KOOL
2.5%
GLOF
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Shore Equity Rotation ETF

iShares Global Equity Factor ETF

Часто сравнивают с KOOL:
KOOL с USPXKOOL с VTIKOOL с BLCRKOOL с RSSYKOOL с PSMDKOOL с CAOSKOOL с IBID
Часто сравнивают с GLOF:
GLOF с VTGLOF с DYNFGLOF с IDMOGLOF с STLGGLOF с RODMGLOF с QWLDGLOF с VOO

Доходность на риск

KOOL vs. GLOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOOL
Ранг доходности на риск KOOL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOOL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOOL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOOL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOOL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOOL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GLOF
Ранг доходности на риск GLOF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOOL c GLOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOOLGLOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.10

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.90

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.99

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

13.28

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOOL vs. GLOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOOL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLOF равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOOL и GLOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOOLGLOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.10

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.58

+0.49

Просадки

Сравнение просадок KOOL и GLOF

Максимальная просадка KOOL за все время составила -20.46%, что меньше максимальной просадки GLOF в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOOL и GLOF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOOLGLOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-34.12%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-9.05%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.33%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-6.11%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.03%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности KOOL и GLOF

North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и iShares Global Equity Factor ETF (GLOF) имеют волатильность 4.63% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOOLGLOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.42%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.54%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

12.92%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

15.73%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.19%

-0.13%

Сравнение комиссий KOOL и GLOF

KOOL берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии GLOF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOOL и GLOF

Дивидендная доходность KOOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности GLOF в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOF
iShares Global Equity Factor ETF		1.54%1.70%2.59%2.51%2.53%1.90%1.73%2.41%2.03%1.94%1.94%0.92%
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		0.36%0.37%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOOL and GLOF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOOL has higher volatility (4.63%) compared to GLOF (4.42%). In terms of maximum drawdown, KOOL dropped -20.46% vs GLOF's -34.12%.

On 1-year performance, KOOL leads with 27.29% vs 26.94% for GLOF. On fees, GLOF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, GLOF has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOOL has performed better with a 27.29% return vs 26.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLOF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for KOOL.

GLOF has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.36% for KOOL.

KOOL is categorized as Large Cap Blend Equities, while GLOF is Global Equities. They also come from different issuers: North Shore and iShares. Their fees differ too: 0.94% for KOOL and 0.20% for GLOF.

GLOF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOOL и GLOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор