- ISIN
- US88362L1008
- Эмитент
- North Shore
- Дата выпуска
- 2 апр. 2024 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $54M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KOOL
North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции KOOL — $14.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) показал доход в 12.06% с начала года и 27.29% за последние 12 месяцев.
North Shore Equity Rotation ETF
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность KOOL по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KOOL закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.78% | 1.82% | -3.35% | 10.88% | 1.54% | -2.53% | 12.06% | ||||||
| 2025 | 1.54% | -2.63% | -4.96% | -1.26% | 9.11% | 5.92% | 2.47% | 2.29% | 2.80% | 1.83% | -0.51% | -0.87% | 16.05% |
| 2024 | -3.71% | 4.48% | 4.43% | 1.48% | -0.58% | 1.93% | 0.99% | 4.43% | -2.84% | 10.71% |
Метрики бенчмарка
North Shore Equity Rotation ETF has an annualized alpha of 0.80%, beta of 1.00, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.80%) than losses (85.02%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.89, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 94.80%
- Участие в снижении
- 85.02%
Комиссия
Комиссия KOOL составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KOOL имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KOOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.69 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 12.34 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Shore Equity Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.37% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Shore Equity Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
| 2024 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Shore Equity Rotation ETF показал максимальную просадку в 20.46%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка North Shore Equity Rotation ETF составляет 3.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -20.46%апр. 2025 г. | 4mo 3d | 2mo 17d | 6mo 20dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.58%авг. 2024 г. | 19d | 2mo 5d | 2mo 24dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.18%март 2026 г. | 1mo 2d | 10d | 1mo 12dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.81%нояб. 2025 г. | 22d | 1mo 27d | 2mo 19dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.07%апр. 2024 г. | 15d | 26d | 1mo 11dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| KOOL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.46% | -56.78% | +36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -9.10% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -2.97% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -10.72% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.97% | -0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KOOL
Добавьте North Shore Equity Rotation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KOOL