График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Shore Equity Rotation ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) показал доход в 3.11% с начала года и 25.82% за последние 12 месяцев.
North Shore Equity Rotation ETF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 25.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KOOL закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.78% | 1.82% | -3.35% | 0.97% | 3.11% | ||||||||
| 2025 | 1.54% | -2.63% | -4.96% | -1.26% | 9.11% | 5.92% | 2.47% | 2.29% | 2.80% | 1.83% | -0.51% | -0.87% | 16.05% |
| 2024 | -3.71% | 4.48% | 4.43% | 1.48% | -0.58% | 1.93% | 0.99% | 4.43% | -2.84% | 10.71% |
Метрики бенчмарка
North Shore Equity Rotation ETF: годовая альфа составляет 2.50%, бета — 1.00, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 03.04.2024.
- Этот ETF участвовал в 101.84% роста S&P 500 Index, но только в 83.34% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.50% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.00 и R² 0.90 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.50%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 101.84%
- Участие в снижении
- 83.34%
Комиссия
Комиссия KOOL составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KOOL имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KOOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.88 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.37 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.39 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 6.43 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KOOL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Shore Equity Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.39% | 0.37% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Shore Equity Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
| 2024 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
North Shore Equity Rotation ETF показал максимальную просадку в 20.46%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка North Shore Equity Rotation ETF составляет 3.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.46% | 6 дек. 2024 г. | 83 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 135 |
| -9.58% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 46 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
| -7.18% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.81% | 29 окт. 2025 г. | 17 | 20 нояб. 2025 г. | 38 | 16 янв. 2026 г. | 55 |
| -5.07% | 4 апр. 2024 г. | 12 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с KOOL
Добавьте North Shore Equity Rotation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KOOL