PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOOL с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOOL с BLCR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOOL (North Shore Equity Rotation ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KOOL returned 27.29% vs 41.25% for BLCR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. KOOL charges 0.94%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности KOOL и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOOL показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 15.03%.

KOOL

1 день
-3.11%
1 месяц
-3.23%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.26%
1 год
27.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-3.24%
1 месяц
-1.22%
С начала года
15.03%
6 месяцев
16.41%
1 год
41.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOOL и BLCR

2026 (YTD)20252024
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		12.06%16.05%10.71%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		15.03%30.93%7.23%

Correlation

The correlation between KOOL and BLCR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between KOOL and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOOL и BLCR

Секторы
KOOL
BLCR

Технологии

22.9%
35.7%

Энергетика

13.9%
2.2%

Промышленность

13.6%
13.5%

Здравоохранение

8.6%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

7.9%
11.0%

Финансовые услуги

7.6%
12.1%

Коммунальные услуги

6.3%
1.6%

Сырьевые материалы

4.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

KOOL
22.9%
BLCR
35.7%

Энергетика

KOOL
13.9%
BLCR
2.2%

Промышленность

KOOL
13.6%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

KOOL
8.6%
BLCR
7.6%

Потребительский циклический сектор

KOOL
8.1%
BLCR
10.9%

Коммуникационные услуги

KOOL
7.9%
BLCR
11.0%

Финансовые услуги

KOOL
7.6%
BLCR
12.1%

Коммунальные услуги

KOOL
6.3%
BLCR
1.6%

Сырьевые материалы

KOOL
4.8%
BLCR
2.2%

Потребительский защитный сектор

KOOL
3.8%
BLCR

-

Недвижимость

KOOL
2.5%
BLCR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Shore Equity Rotation ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с KOOL:
KOOL с GLOFKOOL с USPXKOOL с VTIKOOL с RSSYKOOL с PSMDKOOL с CAOSKOOL с IBID
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

KOOL vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOOL
Ранг доходности на риск KOOL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOOL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOOL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOOL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOOL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOOL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOOL c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOOLBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.61

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.44

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

4.04

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

19.01

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOOL vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOOL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOOL и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOOLBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.61

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.77

-0.69

Просадки

Сравнение просадок KOOL и BLCR

Максимальная просадка KOOL за все время составила -20.46%, примерно равная максимальной просадке BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOOL и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOOLBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-21.29%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-10.26%

+3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-4.15%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.19%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.18%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KOOL и BLCR

Текущая волатильность для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) составляет 4.63%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что KOOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOOLBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.23%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.73%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

15.90%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

17.57%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

17.57%

-0.51%

Сравнение комиссий KOOL и BLCR

KOOL берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOOL и BLCR

Дивидендная доходность KOOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности BLCR в 0.24%

ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.24%0.33%0.75%0.13%
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		0.36%0.37%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOOL and BLCR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (5.23%) compared to KOOL (4.63%). In terms of maximum drawdown, KOOL dropped -20.46% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 41.25% vs 27.29% for KOOL. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, KOOL has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 41.25% return vs 27.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.94% for KOOL.

KOOL has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.24% for BLCR.

They also come from different issuers: North Shore and BlackRock. Their fees differ too: 0.94% for KOOL and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOOL и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор