PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOOL с RSBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOOL с RSBY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KOOL (North Shore Equity Rotation ETF) and RSBY (Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF) are both exchange-traded funds - KOOL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by North Shore, while RSBY is a Multistrategy fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, KOOL returned 27.29% vs 20.17% for RSBY. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. KOOL charges 0.94%/yr vs 0.98%/yr for RSBY.

Доходность

Сравнение доходности KOOL и RSBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOOL показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у RSBY с доходностью 19.04%.

KOOL

1 день
-3.11%
1 месяц
-3.23%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.26%
1 год
27.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBY

1 день
0.19%
1 месяц
-1.29%
С начала года
19.04%
6 месяцев
15.93%
1 год
20.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOOL и RSBY

2026 (YTD)20252024
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		12.06%16.05%3.45%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		19.04%-12.98%-7.90%

Correlation

The correlation between KOOL and RSBY is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г.

-0.24

Сравнение распределения секторов KOOL и RSBY

Секторы
KOOL
RSBY

Технологии

22.9%
53.7%

Энергетика

13.9%
0.6%

Промышленность

13.6%
3.1%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.9%
15.8%

Финансовые услуги

7.6%
0.2%

Коммунальные услуги

6.3%
1.4%

Сырьевые материалы

4.8%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.8%
7.7%

Недвижимость

2.5%
0.1%

Технологии

KOOL
22.9%
RSBY
53.7%

Энергетика

KOOL
13.9%
RSBY
0.6%

Промышленность

KOOL
13.6%
RSBY
3.1%

Здравоохранение

KOOL
8.6%
RSBY
4.2%

Потребительский циклический сектор

KOOL
8.1%
RSBY
12.2%

Коммуникационные услуги

KOOL
7.9%
RSBY
15.8%

Финансовые услуги

KOOL
7.6%
RSBY
0.2%

Коммунальные услуги

KOOL
6.3%
RSBY
1.4%

Сырьевые материалы

KOOL
4.8%
RSBY
1.1%

Потребительский защитный сектор

KOOL
3.8%
RSBY
7.7%

Недвижимость

KOOL
2.5%
RSBY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Shore Equity Rotation ETF

Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с KOOL:
KOOL с GLOFKOOL с USPXKOOL с VTIKOOL с BLCRKOOL с RSSYKOOL с PSMDKOOL с CAOS
Часто сравнивают с RSBY:
RSBY с RSSTRSBY с RSBARSBY с RSSBRSBY с RSSYRSBY с DBMFRSBY с IALTRSBY с RSSX

Доходность на риск

KOOL vs. RSBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOOL
Ранг доходности на риск KOOL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOOL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOOL: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOOL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOOL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOOL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RSBY
Ранг доходности на риск RSBY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOOL c RSBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) и Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOOLRSBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.72

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.51

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.55

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

5.96

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOOL vs. RSBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOOL на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBY равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOOL и RSBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOOLRSBYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.72

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

-0.19

+1.27

Просадки

Сравнение просадок KOOL и RSBY

Максимальная просадка KOOL за все время составила -20.46%, что меньше максимальной просадки RSBY в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOOL и RSBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOOLRSBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.46%

-23.32%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-7.95%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-6.04%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-13.76%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.40%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KOOL и RSBY

North Shore Equity Rotation ETF (KOOL) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (RSBY) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что KOOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOOLRSBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

1.93%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

8.51%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

11.78%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

13.53%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

13.53%

+3.53%

Сравнение комиссий KOOL и RSBY

KOOL берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RSBY в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOOL и RSBY

Дивидендная доходность KOOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RSBY в 1.74%

ПозицияTTM20252024
KOOL
North Shore Equity Rotation ETF		0.36%0.37%0.56%
RSBY
Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF		1.74%2.07%2.29%

Часто задаваемые вопросы

KOOL and RSBY have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOOL has higher volatility (4.63%) compared to RSBY (1.93%). In terms of maximum drawdown, KOOL dropped -20.46% vs RSBY's -23.32%.

On 1-year performance, KOOL leads with 27.29% vs 20.17% for RSBY. On fees, KOOL is cheaper at 0.94% per year. On volatility, RSBY has been the lower-risk option at 1.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOOL has performed better with a 27.29% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOOL is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.98% for RSBY.

RSBY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.36% for KOOL.

KOOL is categorized as Large Cap Blend Equities, while RSBY is Multistrategy. They also come from different issuers: North Shore and Return Stacked. Their fees differ too: 0.94% for KOOL and 0.98% for RSBY.

KOOL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOOL и RSBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор