PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с QMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с QMID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and QMID (WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - KOMP tracks the S&P Kensho New Economies Composite Index while QMID tracks the WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, KOMP returned 30.32% vs 8.61% for QMID. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.38%/yr for QMID.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и QMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у QMID с доходностью 2.17%.

KOMP

1 день
-1.25%
1 месяц
-3.38%
С начала года
14.25%
6 месяцев
11.15%
1 год
30.32%
3 года*
18.25%
5 лет*
1.68%
10 лет*
—

QMID

1 день
0.91%
1 месяц
1.66%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-0.27%
1 год
8.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и QMID

2026 (YTD)20252024
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		14.25%19.74%17.04%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		2.17%5.02%9.01%

Correlation

The correlation between KOMP and QMID is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.83

The correlation between KOMP and QMID has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOMP и QMID

Секторы
KOMP
QMID

Технологии

35.5%
15.8%

Промышленность

27.7%
25.0%

Здравоохранение

11.1%
14.1%

Финансовые услуги

6.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.2%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%
15.9%

Сырьевые материалы

2.5%
2.2%

Энергетика

2.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

0.2%
7.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

KOMP
35.5%
QMID
15.8%

Промышленность

KOMP
27.7%
QMID
25.0%

Здравоохранение

KOMP
11.1%
QMID
14.1%

Финансовые услуги

KOMP
6.2%
QMID
12.0%

Коммуникационные услуги

KOMP
5.3%
QMID
3.2%

Коммунальные услуги

KOMP
4.8%
QMID

-

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.3%
QMID
15.9%

Сырьевые материалы

KOMP
2.5%
QMID
2.2%

Энергетика

KOMP
2.4%
QMID
3.2%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
QMID
7.5%

Недвижимость

KOMP

-

QMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с QMID:
QMID с XMMOQMID с SPMOQMID с RWJQMID с BKMCQMID с BOUTQMID с BBHMQMID с SCHM

Доходность на риск

KOMP vs. QMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QMID
Ранг доходности на риск QMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMID: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMID: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMID: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c QMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOMPQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.57

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
0.93

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.81

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

2.73

+3.32

KOMP vs. QMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа QMID равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и QMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOMP и QMID

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки QMID в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и QMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-24.42%

-25.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-10.67%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-2.05%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-5.40%

-16.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.16%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и QMID

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (QMID) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что KOMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.58%

3.99%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.78%

10.79%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.74%

15.16%

+9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

18.43%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.13%

18.43%

+8.70%

Сравнение комиссий KOMP и QMID

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии QMID в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и QMID

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности QMID в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.53%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%
QMID
WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund		0.50%0.51%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and QMID have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOMP has higher volatility (10.58%) compared to QMID (3.99%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs QMID's -24.42%.

On 1-year performance, KOMP leads with 30.32% vs 8.61% for QMID. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QMID has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOMP has performed better with a 30.32% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for QMID.

KOMP has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.50% for QMID.

KOMP tracks S&P Kensho New Economies Composite Index, while QMID tracks WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.38% for QMID.

KOMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и QMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор