Сравнение KOMP с CVMIX
KOMP (State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and CVMIX (Calvert Emerging Markets Equity Fund) are both funds - KOMP is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while CVMIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Calvert. Over the past 5 years, KOMP returned 2.85%/yr vs 6.56%/yr for CVMIX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for CVMIX.
Доходность
Сравнение доходности KOMP и CVMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOMP показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у CVMIX с доходностью 25.98%.
KOMP
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 15.83%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.81%
CVMIX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- 15.95%
- С начала года
- 25.98%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 7.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $4.19M | $4.65M | $6.86M |
Сравнение доходности по годам KOMP и CVMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 15.83% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 25.98% | 36.77% | 6.37% | 4.74% | -22.57% | -7.43% | 24.88% | 22.65% | 0.12% |
Correlation
The correlation between KOMP and CVMIX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between KOMP and CVMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOMP vs. CVMIX — Ранг доходности на риск
KOMP
CVMIX
Сравнение KOMP c CVMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOMP | CVMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.98 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 9.89 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOMP и CVMIX
Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки CVMIX в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и CVMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOMP | CVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -43.96% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -16.03% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.93% | -17.48% | -7.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.38% | -38.08% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -7.41% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.40% | -14.13% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 4.81% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOMP и CVMIX
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 8.38%, в то время как у Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOMP | CVMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 10.31% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 23.89% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 25.77% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.30% | 19.79% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 19.08% | +8.07% |
Сравнение комиссий KOMP и CVMIX
KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVMIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOMP и CVMIX
Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности CVMIX в 1.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 1.79% | 2.26% | 0.63% | 0.92% | 0.79% | 0.76% | 0.41% | 0.68% | 1.24% | 0.27% | 0.84% | 1.26% |
KOMP State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.50% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOMP and CVMIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVMIX has higher volatility (10.31%) compared to KOMP (8.38%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs CVMIX's -43.96%.
CVMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOMP и CVMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор