PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с CVMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с CVMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and CVMIX (Calvert Emerging Markets Equity Fund) are both funds - KOMP is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the S&P Kensho New Economies Composite Index, while CVMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 5 years, KOMP returned 3.52%/yr vs 6.82%/yr for CVMIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for CVMIX.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и CVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность 24.57%, что значительно ниже, чем у CVMIX с доходностью 34.84%.

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

CVMIX

1 день
-0.89%
1 месяц
10.46%
С начала года
34.84%
6 месяцев
38.45%
1 год
64.13%
3 года*
25.86%
5 лет*
6.82%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и CVMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		24.57%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		34.84%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%22.65%0.93%

Correlation

The correlation between KOMP and CVMIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.70

The correlation between KOMP and CVMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с VWOCVMIX с AVEMCVMIX с VUGCVMIX с AVESCVMIX с VOO

Доходность на риск

KOMP vs. CVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c CVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOMPCVMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
3.30

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.07

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

4.45

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

18.76

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOMP vs. CVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа CVMIX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и CVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOMPCVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.30

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.37

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.04

Просадки

Сравнение просадок KOMP и CVMIX

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки CVMIX в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и CVMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPCVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-43.96%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-14.95%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

-17.48%

-7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

-40.71%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.89%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-14.22%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.54%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и CVMIX

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 7.40%, в то время как у Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPCVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

9.10%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

17.63%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

20.14%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

18.48%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

18.47%

+8.54%

Сравнение комиссий KOMP и CVMIX

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVMIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и CVMIX

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности CVMIX в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		1.67%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and CVMIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVMIX has higher volatility (9.10%) compared to KOMP (7.40%). In terms of maximum drawdown, KOMP dropped -50.06% vs CVMIX's -43.96%.

CVMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и CVMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор