PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с CVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KOMP с CVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX).

KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности KOMP и CVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOMP и CVMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		-0.66%19.74%10.05%20.09%-32.21%3.67%61.28%37.12%-10.32%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.82%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%22.65%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, KOMP показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у CVMIX с доходностью 2.82%.

KOMP

1 день
1.34%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-4.55%
1 год
28.77%
3 года*
13.13%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
—

CVMIX

1 день
3.23%
1 месяц
-10.51%
С начала года
2.82%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.12%
3 года*
14.45%
5 лет*
1.57%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с AVEMCVMIX с AVESCVMIX с VWOCVMIX с VOOCVMIX с VUG

Сравнение комиссий KOMP и CVMIX

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVMIX в 0.99%.

CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Доходность на риск

KOMP vs. CVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c CVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOMPCVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.88

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.46

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.40

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

10.41

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOMP vs. CVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOMP на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа CVMIX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOMP и CVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOMPCVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.88

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.09

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между KOMP и CVMIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и CVMIX

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности CVMIX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.78%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%0.00%0.00%0.00%
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.19%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%

Просадки

Сравнение просадок KOMP и CVMIX

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки CVMIX в -43.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и CVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KOMPCVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-43.96%

-6.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-14.95%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.83%

-40.71%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-12.20%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.07%

-14.38%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.45%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и CVMIX

Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) составляет 9.39%, в то время как у Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) волатильность равна 10.67%. Это указывает на то, что KOMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KOMPCVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

10.67%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

15.07%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

19.62%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

17.86%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

18.15%

+8.94%