PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOID с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с GGTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. KOID is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past year, KOID returned 40.42% vs 27.15% for GGTL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности KOID и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KOID показывает доходность 17.44%, а GGTL немного выше – 17.96%.

KOID

1 день
-2.45%
1 месяц
-9.02%
6 месяцев
9.90%
С начала года
17.44%
1 год
40.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и GGTL

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		17.44%27.04%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%15.78%

Correlation

The correlation between KOID and GGTL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.68

The correlation between KOID and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и GGTL

Секторы
KOID
GGTL

Технологии

44.5%
52.9%

Промышленность

30.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

18.4%
0.9%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Коммуникационные услуги

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KOID
44.5%
GGTL
52.9%

Промышленность

KOID
30.8%
GGTL
0.1%

Потребительский циклический сектор

KOID
18.4%
GGTL
0.9%

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
GGTL

-

Коммуникационные услуги

KOID

-

GGTL
1.5%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

GGTL

-

Энергетика

KOID

-

GGTL

-

Финансовые услуги

KOID

-

GGTL

-

Здравоохранение

KOID

-

GGTL

-

Недвижимость

KOID

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

KOID

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с AISKOID с KNCTKOID с KPRO
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

KOID vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.32

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.81

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.96

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

8.95

-2.08

KOID vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и GGTL

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-23.65%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-9.20%

-8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-9.17%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-7.37%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

3.04%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и GGTL

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что KOID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

9.91%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

18.45%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.66%

20.63%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.98%

18.42%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.98%

18.42%

+8.56%

Сравнение комиссий KOID и GGTL

KOID берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и GGTL

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GGTL в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.72%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and GGTL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOID has higher volatility (12.38%) compared to GGTL (9.91%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs GGTL's -23.65%.

On 1-year performance, KOID leads with 40.42% vs 27.15% for GGTL. On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 9.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 40.42% return vs 27.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.72% for KOID.

They also come from different issuers: KraneShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.90% for GGTL.

KOID currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор