PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с CRTC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - KOID tracks the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. Over the past year, KOID returned 56.54% vs 14.85% for CRTC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности KOID и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 3.75%.

KOID

1 день
0.70%
1 месяц
-6.70%
С начала года
26.73%
6 месяцев
29.83%
1 год
56.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.54%
1 месяц
-2.79%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.51%
1 год
14.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и CRTC

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		26.73%27.04%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		3.75%13.74%

Correlation

The correlation between KOID and CRTC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.64

The correlation between KOID and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KOID и CRTC

Секторы
KOID
CRTC

Технологии

43.1%
39.5%

Промышленность

37.2%
12.6%

Потребительский циклический сектор

14.7%
5.4%

Сырьевые материалы

4.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

15.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

6.0%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

12.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Технологии

KOID
43.1%
CRTC
39.5%

Промышленность

KOID
37.2%
CRTC
12.6%

Потребительский циклический сектор

KOID
14.7%
CRTC
5.4%

Сырьевые материалы

KOID
4.9%
CRTC
3.1%

Коммуникационные услуги

KOID

-

CRTC
15.0%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

CRTC
0.0%

Энергетика

KOID

-

CRTC
6.0%

Финансовые услуги

KOID

-

CRTC
0.2%

Здравоохранение

KOID

-

CRTC
12.7%

Недвижимость

KOID

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

KOID

-

CRTC
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KNCTKOID с AISKOID с KPRO
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

KOID vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
Ранг доходности на риск KOID: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOID: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOID: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOID: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOID: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOID: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIDCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.10

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.53

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.65

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

5.63

+4.67

KOID vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOID на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CRTC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOID и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOID и CRTC

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, примерно равная максимальной просадке CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-19.07%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-9.05%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-5.67%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.18%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.64%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и CRTC

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) имеет более высокую волатильность в 10.73% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что KOID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

5.77%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.00%

10.60%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

13.52%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

15.87%

+9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

15.87%

+9.88%

Сравнение комиссий KOID и CRTC

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и CRTC

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности CRTC в 0.91%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.91%1.03%1.13%0.16%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.67%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and CRTC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOID has higher volatility (10.73%) compared to CRTC (5.77%). In terms of maximum drawdown, KOID dropped -18.19% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, KOID leads with 56.54% vs 14.85% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOID has performed better with a 56.54% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

CRTC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.67% for KOID.

KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: KraneShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.35% for CRTC.

KOID currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор