PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOID с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOID с CRTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - KOID tracks the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOID charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности KOID и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOID показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
0.67%
1 месяц
5.40%
С начала года
9.32%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOID и CRTC

2026 (YTD)2025
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		9.32%13.80%

Correlation

The correlation between KOID and CRTC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.62

Сравнение распределения секторов KOID и CRTC

Секторы
KOID
CRTC

Технологии

42.8%
33.5%

Промышленность

35.5%
14.1%

Потребительский циклический сектор

15.8%
6.3%

Сырьевые материалы

5.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

16.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

7.1%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

KOID
42.8%
CRTC
33.5%

Промышленность

KOID
35.5%
CRTC
14.1%

Потребительский циклический сектор

KOID
15.8%
CRTC
6.3%

Сырьевые материалы

KOID
5.8%
CRTC
2.6%

Коммуникационные услуги

KOID

-

CRTC
16.0%

Потребительский защитный сектор

KOID

-

CRTC
0.0%

Энергетика

KOID

-

CRTC
7.1%

Финансовые услуги

KOID

-

CRTC
0.2%

Здравоохранение

KOID

-

CRTC
14.1%

Недвижимость

KOID

-

CRTC
0.1%

Коммунальные услуги

KOID

-

CRTC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KSPYKOID с KLXYKOID с AIS
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с VGTCRTC с AISCRTC с FTECCRTC с KNCTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с TDV

Доходность на риск

KOID vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOID
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOID c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KOID vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOIDCRTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

1.38

+1.45

Просадки

Сравнение просадок KOID и CRTC

Максимальная просадка KOID за все время составила -18.19%, примерно равная максимальной просадке CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOID и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIDCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-19.07%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.61%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-2.13%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.41%

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOID и CRTC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIDCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.23%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

12.77%

+11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

15.72%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

15.72%

+8.81%

Сравнение комиссий KOID и CRTC

KOID берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOID и CRTC

Дивидендная доходность KOID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CRTC в 0.99%

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.99%1.03%1.13%0.16%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOID and CRTC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for KOID.

CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.64% for KOID.

KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: KraneShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for KOID and 0.35% for CRTC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOID и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор