PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOF с STHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOF с STHH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOF (Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.) is a stock, while STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) is Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Over the past year, KOF returned 15.53% vs 209.77% for STHH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KOF и STHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOF показывает доходность 14.84%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.

KOF

1 день
-1.04%
1 месяц
6.35%
С начала года
14.84%
6 месяцев
22.36%
1 год
15.53%
3 года*
12.85%
5 лет*
21.49%
10 лет*
7.21%

STHH

1 день
0.46%
1 месяц
45.30%
С начала года
209.56%
6 месяцев
210.55%
1 год
209.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOF и STHH

2026 (YTD)2025
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.		14.84%0.37%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		209.56%16.74%

Correlation

The correlation between KOF and STHH is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.

STMicroelectronics NV ADRhedged

Часто сравнивают с KOF:
KOF с KOKOF с PEPKOF с SPYKOF с SCHDKOF с VOOKOF с XLFKOF с EWW
Часто сравнивают с STHH:
STHH с VERSSTHH с TMHSTHH с BCTKSTHH с CIBRSTHH с ARVRSTHH с TINYSTHH с XLK

Доходность на риск

KOF vs. STHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOF
Ранг доходности на риск KOF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOF: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
STHH
Ранг доходности на риск STHH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOF c STHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOFSTHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
4.20

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
4.20

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.60

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

6.23

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

14.15

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOF vs. STHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа STHH равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOF и STHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOFSTHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

4.20

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

4.44

-4.12

Просадки

Сравнение просадок KOF и STHH

Максимальная просадка KOF за все время составила -74.81%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOF и STHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOFSTHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.81%

-33.89%

-40.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-33.89%

+15.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

0.00%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.03%

-10.46%

-18.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

14.90%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KOF и STHH

Текущая волатильность для Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) составляет 6.91%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что KOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOFSTHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

20.33%

-13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

36.77%

-18.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

50.39%

-24.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.24%

49.44%

-25.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.97%

49.44%

-23.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOF и STHH

Дивидендная доходность KOF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности STHH в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOF
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.		3.78%4.09%4.20%3.37%3.99%4.59%5.22%2.75%2.95%2.52%2.84%2.74%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		0.55%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOF and STHH have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STHH has higher volatility (20.33%) compared to KOF (6.91%). In terms of maximum drawdown, KOF dropped -74.81% vs STHH's -33.89%.

STHH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOF и STHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор