PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOCT с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOCT с PJAN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KOCT (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October) and PJAN (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January) are both Defined Outcome funds from Innovator - KOCT tracks the Russell 2000 Price Return Index while PJAN tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOCT returned 6.93%/yr vs 8.93%/yr for PJAN. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KOCT и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOCT показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью 5.95%.

KOCT

1 день
-0.06%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
7.67%
С начала года
11.22%
1 год
21.01%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

PJAN

1 день
-0.12%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
5.13%
С начала года
5.95%
1 год
12.59%
3 года*
12.04%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOCT и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		11.22%10.14%11.08%9.02%-7.87%5.67%2.57%3.85%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		5.95%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%2.21%

Correlation

The correlation between KOCT and PJAN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.72

The correlation between KOCT and PJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с KOCT:
KOCT с UNGKOCT с BOILKOCT с USOKOCT с BNOKOCT с DBEKOCT с UGAKOCT с EAPR
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с PJULPJAN с SPYPJAN с BUFFPJAN с BJANPJAN с VOOPJAN с BUFRPJAN с JEPI

Доходность на риск

KOCT vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOCT
Ранг доходности на риск KOCT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOCT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOCT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOCT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOCT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOCT c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOCTPJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.15

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.15

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.73

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

14.26

+1.13

KOCT vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOCT на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOCT и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOCT и PJAN

Максимальная просадка KOCT за все время составила -28.22%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOCT и PJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOCTPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.22%

-21.25%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.95%

-4.63%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-10.49%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.63%

-11.93%

-4.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.12%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-1.71%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

0.88%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KOCT и PJAN

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October (KOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) имеют волатильность 1.18% и 1.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOCTPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.23%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.59%

5.01%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

5.87%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

8.96%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

10.54%

+3.96%

Сравнение комиссий KOCT и PJAN

И KOCT, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOCT и PJAN

Ни KOCT, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KOCT
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.79%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOCT and PJAN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJAN has higher volatility (1.23%) compared to KOCT (1.18%). In terms of maximum drawdown, KOCT dropped -28.22% vs PJAN's -21.25%.

On 5-year performance, PJAN leads with 8.93% vs 6.93% for KOCT. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PJAN has performed better with a 8.93% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOCT and PJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

KOCT and PJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOCT tracks Russell 2000 Price Return Index, while PJAN tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index.

PJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOCT и PJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор