PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KO с XDW0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KO и XDW0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KO торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KO имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции XDW0.DE немного отстают с 9.51%.


KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

XDW0.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.56%
С начала года
29.08%
6 месяцев
29.05%
1 год
36.92%
3 года*
17.21%
5 лет*
18.52%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и XDW0.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company
18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
29.08%15.42%1.33%3.35%45.47%40.21%-30.83%11.64%-16.27%5.37%

Correlation

The correlation between KO and XDW0.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.18

The correlation between KO and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Coca-Cola Company

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Доходность на риск

KO vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина

XDW0.DE
Ранг доходности на риск XDW0.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KOXDW0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.01

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

9.81

-5.30

KO vs. XDW0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и XDW0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и XDW0.DE

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и XDW0.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KOXDW0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-75.05%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.81%

+4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-19.69%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-26.53%

+9.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-63.77%

+26.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-7.68%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-33.01%

+16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.93%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и XDW0.DE

The Coca-Cola Company (KO) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеют волатильность 6.70% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KOXDW0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.57%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

18.47%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

21.19%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

24.53%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

26.89%

-8.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и XDW0.DE

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company
1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
XDW0.DE
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KO and XDW0.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и XDW0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор