Сравнение KO с XDW0.DE
KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 9.51%/yr for XDW0.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KO и XDW0.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KO торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KO имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции XDW0.DE немного отстают с 9.51%.
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
XDW0.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 29.08%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам KO и XDW0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 29.08% | 15.42% | 1.33% | 3.35% | 45.47% | 40.21% | -30.83% | 11.64% | -16.27% | 5.37% |
Correlation
The correlation between KO and XDW0.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.18 |
The correlation between KO and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KO vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск
KO
XDW0.DE
Сравнение KO c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KO | XDW0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.01 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 9.81 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KO и XDW0.DE
Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и XDW0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KO | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.23% | -75.05% | +6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -12.81% | +4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -19.69% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.27% | -26.53% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -63.77% | +26.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -7.68% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -33.01% | +16.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.93% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KO и XDW0.DE
The Coca-Cola Company (KO) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) имеют волатильность 6.70% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KO | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 6.57% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 18.47% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 21.19% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 24.53% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 26.89% | -8.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KO и XDW0.DE
Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KO and XDW0.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KO и XDW0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор