PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с IGLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, KO returned 9.55%/yr vs 12.45%/yr for IGLN.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.45% соответственно.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.70%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
18.86%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

IGLN.L

1 день
3.37%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-1.54%
1 год
23.07%
3 года*
29.33%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и IGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-2.16%64.93%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.30%-1.33%11.69%

Correlation

The correlation between KO and IGLN.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с EGLN.LIGLN.L с SPY

Доходность на риск

KO vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOIGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.95

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.35

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

1.05

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

3.27

+1.24

KO vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и IGLN.L

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки IGLN.L в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и IGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-45.25%

-22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-23.02%

+15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-23.02%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-23.02%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-23.02%

-13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-20.43%

+19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-19.72%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

7.41%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и IGLN.L

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.70%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.69%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

22.45%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

25.45%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

17.55%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

15.63%

+2.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и IGLN.L

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		1.88%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Часто задаваемые вопросы

KO and IGLN.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и IGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор