PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с HLMA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с HLMA.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and HLMA.L (Halma plc) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while HLMA.L operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 8.99%/yr vs 17.59%/yr for HLMA.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и HLMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Halma plc (HLMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KO торгуется в USD, в то время как HLMA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLMA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 14.56%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям HLMA.L по среднегодовой доходности: 8.99% против 17.59% соответственно.

KO

1 день
0.08%
1 месяц
1.43%
С начала года
14.56%
6 месяцев
14.00%
1 год
14.71%
3 года*
12.88%
5 лет*
10.72%
10 лет*
8.99%

HLMA.L

1 день
1.30%
1 месяц
1.59%
С начала года
32.29%
6 месяцев
29.81%
1 год
57.48%
3 года*
28.56%
5 лет*
11.63%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и HLMA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		14.56%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
HLMA.L
Halma plc		32.29%42.52%16.72%22.94%-44.39%30.29%20.15%62.62%3.28%55.63%

Correlation

The correlation between KO and HLMA.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.19

The correlation between KO and HLMA.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$343.14B

HLMA.L:

£17.89B

EPS

KO:

$3.18

HLMA.L:

£1.46

Коэффициент P/E

KO:

25.04

HLMA.L:

32.33

Коэффициент PEG

KO:

3.02

HLMA.L:

3.11

Коэффициент P/S

KO:

6.96

HLMA.L:

4.49

Коэффициент P/B

KO:

10.20

HLMA.L:

9.00

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

HLMA.L:

£3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

HLMA.L:

£1.17B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

HLMA.L:

£936.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Halma plc

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с MSI.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с VOOHLMA.L с AMZN

Доходность на риск

KO vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOHLMA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.18

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
3.07

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.96

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.66

14.76

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KO vs. HLMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа HLMA.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и HLMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOHLMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.18

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.41

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KO и HLMA.L

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки HLMA.L в -60.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и HLMA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOHLMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-60.44%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-14.43%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-28.38%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-49.10%

+31.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-49.10%

+12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.82%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-13.57%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.88%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и HLMA.L

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 5.81%, в то время как у Halma plc (HLMA.L) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOHLMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.55%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

20.83%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

26.27%

-9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

28.24%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

26.95%

-8.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и HLMA.L

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности HLMA.L в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HLMA.L
Halma plc		0.50%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.59%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и HLMA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
1.24B
(KO) Общая выручка
(HLMA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KO значения в USD, HLMA.L значения в GBp

Сравнение рентабельности KO и HLMA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и Halma plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.0%
0
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

KO and HLMA.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и HLMA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор