PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с BA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KO с BA.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while BA.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, KO returned 9.46%/yr vs 17.41%/yr for BA.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и BA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и BAE Systems plc (BA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KO торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у BA.L с доходностью 7.04%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 9.46% против 17.41% соответственно.

KO

1 день
-1.44%
1 месяц
0.76%
С начала года
17.28%
6 месяцев
15.53%
1 год
17.15%
3 года*
12.74%
5 лет*
11.40%
10 лет*
9.46%

BA.L

1 день
-4.60%
1 месяц
-0.92%
С начала года
7.04%
6 месяцев
9.01%
1 год
-5.43%
3 года*
28.02%
5 лет*
29.69%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и BA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KO
The Coca-Cola Company		17.28%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%20.60%6.77%14.38%
BA.L
BAE Systems plc		7.04%63.60%4.12%40.34%43.72%16.51%-6.51%33.58%-21.46%9.84%

Correlation

The correlation between KO and BA.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.20

The correlation between KO and BA.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KO:

$349.05B

BA.L:

£55.23B

EPS

KO:

$3.18

BA.L:

£1.33

Коэффициент P/E

KO:

25.47

BA.L:

13.73

Коэффициент PEG

KO:

3.07

BA.L:

2.19

Коэффициент P/S

KO:

7.08

BA.L:

1.01

Коэффициент P/B

KO:

10.38

BA.L:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

KO:

$49.28B

BA.L:

£54.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

KO:

$30.43B

BA.L:

£4.75B

EBITDA (12 мес.)

KO:

$18.35B

BA.L:

£7.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

BAE Systems plc

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с BA.L:
BA.L с RTXBA.L с BAB.LBA.L с AVAVBA.L с LDO.MIBA.L с LHXBA.L с AIR.PABA.L с LLOY.L

Доходность на риск

KO vs. BA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BA.L
Ранг доходности на риск BA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA.L: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c BA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOBA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.17

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
-0.03

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.24

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.38

-0.54

+4.92

KO vs. BA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа BA.L равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и BA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и BA.L

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и BA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOBA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-57.18%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-22.64%

+14.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-22.64%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-22.64%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-41.57%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-20.70%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-18.54%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

10.01%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и BA.L

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 6.89%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOBA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

10.17%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

24.69%

-11.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

31.12%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

27.16%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

26.88%

-8.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и BA.L

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности BA.L в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA.L
BAE Systems plc		1.99%1.99%2.69%2.53%2.99%4.40%4.75%4.00%4.79%3.75%3.57%4.14%
KO
The Coca-Cola Company		2.57%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и BA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B14.00B15.00B20222023202420252026
12.47B
14.77B
(KO) Общая выручка
(BA.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KO значения в USD, BA.L значения в GBP

Сравнение рентабельности KO и BA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Coca-Cola Company и BAE Systems plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
63.0%
9.2%
Активы портфеля
KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

BA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.

BA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.

BA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

KO and BA.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и BA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор