PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNRG с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNRG с HEQT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - KNRG is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Simplify, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 9.08% vs 13.83% for HEQT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. KNRG charges 0.76%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности KNRG и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNRG показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 3.98%.

KNRG

1 день
-0.26%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.43%
1 год
9.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.89%
1 месяц
0.27%
С начала года
3.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
13.83%
3 года*
12.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNRG и HEQT

2026 (YTD)2025
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		2.25%7.33%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		3.98%10.26%

Correlation

The correlation between KNRG and HEQT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов KNRG и HEQT

Секторы
KNRG
HEQT

Коммунальные услуги

100.0%
2.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

36.2%

Коммунальные услуги

KNRG
100.0%
HEQT
2.3%

Сырьевые материалы

KNRG

-

HEQT
1.8%

Коммуникационные услуги

KNRG

-

HEQT
10.9%

Потребительский циклический сектор

KNRG

-

HEQT
10.1%

Потребительский защитный сектор

KNRG

-

HEQT
4.9%

Энергетика

KNRG

-

HEQT
3.5%

Финансовые услуги

KNRG

-

HEQT
11.9%

Здравоохранение

KNRG

-

HEQT
8.4%

Промышленность

KNRG

-

HEQT
8.1%

Недвижимость

KNRG

-

HEQT
1.9%

Технологии

KNRG

-

HEQT
36.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с KNRG:
KNRG с DABSKNRG с JFLXKNRG с AMAXKNRG с OBNDKNRG с RSBTKNRG с HYBIKNRG с RBIL
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

KNRG vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNRG c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNRGHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.15

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
3.05

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.73

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

12.47

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNRG vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNRG на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNRG и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNRGHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.15

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.71

1.06

+1.66

Просадки

Сравнение просадок KNRG и HEQT

Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNRGHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.71%

-11.51%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-5.09%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.98%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-2.79%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.11%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KNRG и HEQT

Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.79%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNRGHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.20%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

5.35%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

6.45%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

8.48%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

8.48%

-4.95%

Сравнение комиссий KNRG и HEQT

KNRG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNRG и HEQT

Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности HEQT в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.20%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		6.96%4.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNRG and HEQT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQT has higher volatility (1.20%) compared to KNRG (0.79%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs HEQT's -11.51%.

On 1-year performance, HEQT leads with 13.83% vs 9.08% for KNRG. On fees, HEQT is cheaper at 0.53% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 13.83% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQT is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.

KNRG has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 1.20% for HEQT.

KNRG is categorized as Nontraditional Bonds, while HEQT is Options Trading. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 0.53% for HEQT.

KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNRG и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор