PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNRG с FIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNRG с FIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) and FIAX (Nicholas Fixed Income Alternative ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, KNRG returned 9.08% vs 4.74% for FIAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNRG charges 0.76%/yr vs 1.04%/yr for FIAX.

Доходность

Сравнение доходности KNRG и FIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNRG показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у FIAX с доходностью 1.10%.

KNRG

1 день
-0.26%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.25%
6 месяцев
2.43%
1 год
9.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIAX

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.44%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.74%
3 года*
3.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNRG и FIAX

2026 (YTD)2025
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		2.25%7.33%
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		1.10%4.00%

Correlation

The correlation between KNRG and FIAX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.51

The correlation between KNRG and FIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNRG и FIAX

Секторы
KNRG
FIAX

Коммунальные услуги

100.0%
2.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

KNRG
100.0%
FIAX
2.4%

Сырьевые материалы

KNRG

-

FIAX
1.8%

Коммуникационные услуги

KNRG

-

FIAX
11.2%

Потребительский циклический сектор

KNRG

-

FIAX
10.1%

Потребительский защитный сектор

KNRG

-

FIAX
4.9%

Энергетика

KNRG

-

FIAX
3.5%

Финансовые услуги

KNRG

-

FIAX
11.8%

Здравоохранение

KNRG

-

FIAX
8.5%

Промышленность

KNRG

-

FIAX
8.3%

Недвижимость

KNRG

-

FIAX
1.9%

Технологии

KNRG

-

FIAX
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

Часто сравнивают с KNRG:
KNRG с DABSKNRG с JFLXKNRG с AMAXKNRG с OBNDKNRG с RSBTKNRG с HYBIKNRG с RBIL
Часто сравнивают с FIAX:
FIAX с GIAXFIAX с BALIFIAX с BILFIAX с JEPIFIAX с FXAIXFIAX с LQDWFIAX с TLTW

Доходность на риск

KNRG vs. FIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FIAX
Ранг доходности на риск FIAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNRG c FIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) и Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNRGFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.15

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.71

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.21

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.98

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.70

7.22

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNRG vs. FIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNRG на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа FIAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNRG и FIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNRGFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.15

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.71

0.80

+1.92

Просадки

Сравнение просадок KNRG и FIAX

Максимальная просадка KNRG за все время составила -2.71%, что меньше максимальной просадки FIAX в -6.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNRG и FIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNRGFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.71%

-6.26%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.40%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.44%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-0.85%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.66%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KNRG и FIAX

Текущая волатильность для Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) составляет 0.79%, в то время как у Nicholas Fixed Income Alternative ETF (FIAX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что KNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNRGFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.26%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

3.39%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52%

4.14%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

4.04%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.53%

4.04%

-0.51%

Сравнение комиссий KNRG и FIAX

KNRG берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии FIAX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNRG и FIAX

Дивидендная доходность KNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что меньше доходности FIAX в 8.20%

ПозицияTTM202520242023
FIAX
Nicholas Fixed Income Alternative ETF		8.20%8.17%8.11%4.81%
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		6.96%4.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNRG and FIAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIAX has higher volatility (1.26%) compared to KNRG (0.79%). In terms of maximum drawdown, KNRG dropped -2.71% vs FIAX's -6.26%.

On 1-year performance, KNRG leads with 9.08% vs 4.74% for FIAX. On fees, KNRG is cheaper at 0.76% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 9.08% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNRG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.04% for FIAX.

FIAX has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 6.96% for KNRG.

They also come from different issuers: Simplify and Nicholas. Their fees differ too: 0.76% for KNRG and 1.04% for FIAX.

KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNRG и FIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор