PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNO с SHEH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNO с SHEH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) and SHEH (Shell plc ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - KNO is a Global Equities fund actively managed by AXS, while SHEH is a Energy Equities fund tracking the Shell plc - Benchmark Price Return. KNO is actively managed, while SHEH is passively managed. Over the past year, KNO returned 32.48% vs 22.51% for SHEH. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KNO charges 0.84%/yr vs 0.19%/yr for SHEH.

Доходность

Сравнение доходности KNO и SHEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и Shell plc ADRhedged ETF (SHEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNO показывает доходность 25.64%, что значительно выше, чем у SHEH с доходностью 20.33%.

KNO

1 день
0.37%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
17.68%
С начала года
25.64%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.54%

SHEH

1 день
-2.50%
1 месяц
11.19%
6 месяцев
13.78%
С начала года
20.33%
1 год
22.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNO

AXS Knowledge Leaders ETF
$33.95K$26.25K$36.90K

SHEH

Shell plc ADRhedged ETF
$820.64K$660.68K$338.27K

Сравнение доходности по годам KNO и SHEH

2026 (YTD)2025
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		25.64%18.42%
SHEH
Shell plc ADRhedged ETF		20.33%12.63%

Correlation

The correlation between KNO and SHEH is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов KNO и SHEH

Секторы
KNO
SHEH

Технологии

38.5%

-

Промышленность

22.9%

-

Здравоохранение

13.6%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Энергетика

4.2%
96.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Коммуникационные услуги

1.2%

-

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

KNO
38.5%
SHEH

-

Промышленность

KNO
22.9%
SHEH

-

Здравоохранение

KNO
13.6%
SHEH

-

Сырьевые материалы

KNO
6.5%
SHEH

-

Потребительский циклический сектор

KNO
5.8%
SHEH

-

Энергетика

KNO
4.2%
SHEH
96.5%

Потребительский защитный сектор

KNO
3.3%
SHEH

-

Финансовые услуги

KNO
1.8%
SHEH

-

Коммунальные услуги

KNO
1.5%
SHEH

-

Коммуникационные услуги

KNO
1.2%
SHEH

-

Недвижимость

KNO
0.8%
SHEH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Knowledge Leaders ETF

Shell plc ADRhedged ETF

Часто сравнивают с KNO:
KNO с MQQQKNO с SARKKNO с NVDSKNO с TARKKNO с COPYKNO с AVGVKNO с NXTE
Часто сравнивают с SHEH:
SHEH с SAPHSHEH с XLESHEH с POWSHEH с TMHSHEH с VDESHEH с XESSHEH с DVXE

Доходность на риск

KNO vs. SHEH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SHEH
Ранг доходности на риск SHEH: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHEH: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEH: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEH: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KNO c SHEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и Shell plc ADRhedged ETF (SHEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNOSHEHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.07

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
1.54

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

1.29

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

3.51

+6.63

KNO vs. SHEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNO на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SHEH равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNO и SHEH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNO и SHEH

Максимальная просадка KNO за все время составила -15.50%, что меньше максимальной просадки SHEH в -17.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNO и SHEH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNOSHEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.50%

-17.53%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-17.53%

+5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-7.23%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-4.15%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.44%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KNO и SHEH

Текущая волатильность для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) составляет 5.14%, в то время как у Shell plc ADRhedged ETF (SHEH) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что KNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNOSHEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.44%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

17.42%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

21.17%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

20.64%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

20.64%

-3.23%

Сравнение комиссий KNO и SHEH

KNO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SHEH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNO и SHEH

Дивидендная доходность KNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SHEH в 1.93%

ПозицияTTM20252024
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.86%1.08%3.13%
SHEH
Shell plc ADRhedged ETF		1.93%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNO and SHEH have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHEH has higher volatility (6.44%) compared to KNO (5.14%). In terms of maximum drawdown, KNO dropped -15.50% vs SHEH's -17.53%.

On 1-year performance, KNO leads with 32.48% vs 22.51% for SHEH. On fees, SHEH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, KNO has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNO has performed better with a 32.48% return vs 22.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHEH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.

SHEH has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.86% for KNO.

KNO is categorized as Global Equities, while SHEH is Energy Equities. They also come from different issuers: AXS and ADRhedged. Their fees differ too: 0.84% for KNO and 0.19% for SHEH.

KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNO и SHEH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор