PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGZ с RSPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

KNGZ и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGZ и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		1.03%14.27%11.05%9.77%-7.55%28.99%5.51%27.34%-7.11%9.90%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у RSPT с доходностью 0.92%.

KNGZ

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с SHRYKNGZ с RDVYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с VOOKNGZ с KNGLX
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Сравнение комиссий KNGZ и RSPT

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.

KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Доходность на риск

KNGZ vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.26

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.82

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.33

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

9.43

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.26

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между KNGZ и RSPT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и RSPT

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности RSPT в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и RSPT

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGZRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-58.91%

+21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-14.90%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-32.49%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-5.79%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-8.97%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.68%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и RSPT

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) составляет 4.25%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGZRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

8.37%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

17.01%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

27.20%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

23.82%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

23.59%

-4.65%