Сравнение KNGZ с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
KNGZ и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности KNGZ и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGZ и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 1.03% | 14.27% | 3.62% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.44% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.
KNGZ
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 15.28%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGZ и PBFR
И KNGZ, и PBFR имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
KNGZ vs. PBFR — Ранг доходности на риск
KNGZ
PBFR
Сравнение KNGZ c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGZ | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.37 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.04 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.84 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 10.85 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGZ | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.37 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.23 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между KNGZ и PBFR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGZ и PBFR
Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGZ First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF | 2.69% | 2.70% | 2.55% | 3.10% | 2.52% | 1.95% | 2.44% | 2.85% | 4.09% | 1.10% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNGZ и PBFR
Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGZ | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.44% | -8.50% | -28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -6.15% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -1.17% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -0.68% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.04% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGZ и PBFR
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGZ | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.46% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 3.48% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 8.18% | +10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 7.13% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 7.13% | +11.81% |