PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGZ с PBFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGZ с PBFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGZ (First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both exchange-traded funds - KNGZ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral Dividend Aristocrats Index, while PBFR is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. KNGZ is passively managed, while PBFR is actively managed. Over the past year, KNGZ returned 31.60% vs 12.83% for PBFR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и PBFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 16.69%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью 4.52%.

KNGZ

1 день
-1.01%
1 месяц
8.04%
С начала года
16.69%
6 месяцев
16.73%
1 год
31.60%
3 года*
17.67%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—

PBFR

1 день
-0.16%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.34%
1 год
12.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGZ и PBFR

2026 (YTD)20252024
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		16.69%14.27%3.62%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		4.52%10.44%5.53%

Correlation

The correlation between KNGZ and PBFR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г.

0.67

The correlation between KNGZ and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNGZ и PBFR

Секторы
KNGZ
PBFR

Финансовые услуги

14.9%
11.9%

Промышленность

14.9%
8.1%

Технологии

14.9%
36.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.1%

Здравоохранение

11.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.9%

Недвижимость

5.9%
1.9%

Коммунальные услуги

5.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Финансовые услуги

KNGZ
14.9%
PBFR
11.9%

Промышленность

KNGZ
14.9%
PBFR
8.1%

Технологии

KNGZ
14.9%
PBFR
36.2%

Потребительский циклический сектор

KNGZ
11.9%
PBFR
10.1%

Здравоохранение

KNGZ
11.9%
PBFR
8.4%

Потребительский защитный сектор

KNGZ
6.9%
PBFR
4.9%

Недвижимость

KNGZ
5.9%
PBFR
1.9%

Коммунальные услуги

KNGZ
5.9%
PBFR
2.3%

Коммуникационные услуги

KNGZ
5.0%
PBFR
10.9%

Энергетика

KNGZ
4.0%
PBFR
3.5%

Сырьевые материалы

KNGZ
3.0%
PBFR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF

Часто сравнивают с KNGZ:
KNGZ с KNGKNGZ с RDVYKNGZ с SHRYKNGZ с DIVOKNGZ с SCHDKNGZ с KNGLXKNGZ с VOO
Часто сравнивают с PBFR:
PBFR с XXXXPBFR с BUFPPBFR с SPYPBFR с VOOPBFR с CPRJPBFR с LJULPBFR с SPYX

Доходность на риск

KNGZ vs. PBFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PBFR
Ранг доходности на риск PBFR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c PBFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGZPBFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.99

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
4.36

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.66

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.57

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

24.09

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGZ vs. PBFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFR равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и PBFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGZPBFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.99

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.54

-0.93

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и PBFR

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и PBFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGZPBFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-8.50%

-28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-2.82%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.16%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-0.63%

-4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.53%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и PBFR

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGZPBFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

0.64%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

3.34%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

4.33%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

6.89%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

6.89%

+11.98%

Сравнение комиссий KNGZ и PBFR

И KNGZ, и PBFR имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и PBFR

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности PBFR в 0.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF		2.33%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
PBFR
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF		0.01%0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNGZ and PBFR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGZ has higher volatility (3.82%) compared to PBFR (0.64%). In terms of maximum drawdown, KNGZ dropped -37.44% vs PBFR's -8.50%.

On 1-year performance, KNGZ leads with 31.60% vs 12.83% for PBFR. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNGZ has performed better with a 31.60% return vs 12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNGZ and PBFR have the same expense ratio: 0.50% per year.

KNGZ has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.01% for PBFR.

KNGZ is categorized as S&P 500, while PBFR is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and PGIM.

PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGZ и PBFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор