PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KNGZ с DIVG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KNGZ и DIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGZ и DIVG


2026 (YTD)202520242023
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
1.03%14.27%11.05%5.29%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
6.56%11.31%16.60%5.71%

Доходность по периодам

С начала года, KNGZ показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 6.56%.


KNGZ

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.18%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.28%
3 года*
11.31%
5 лет*
7.74%
10 лет*

DIVG

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.56%
1 год
13.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Сравнение комиссий KNGZ и DIVG

KNGZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIVG в 0.39%.


Доходность на риск

KNGZ vs. DIVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KNGZ
Ранг доходности на риск KNGZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGZ: 4141
Ранг коэф-та Мартина

DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGZ c DIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KNGZDIVGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.91

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

4.90

-0.64

KNGZ vs. DIVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGZ на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVG равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGZ и DIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KNGZDIVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.34

-0.81

Корреляция

Корреляция между KNGZ и DIVG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGZ и DIVG

Дивидендная доходность KNGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности DIVG в 3.09%


TTM202520242023202220212020201920182017
KNGZ
First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF
2.69%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF
3.09%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNGZ и DIVG

Максимальная просадка KNGZ за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGZ и DIVG.


Загрузка...

Показатели просадок


KNGZDIVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-14.95%

-22.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.15%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-2.68%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-2.39%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.79%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGZ и DIVG

First Trust S&P 500 Diversified Dividend Aristocrats ETF (KNGZ) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что KNGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KNGZDIVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.64%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

7.96%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.47%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

13.42%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

13.42%

+5.52%