PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGX.TO с VXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGX.TO с VXM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO).

KNGX.TO и VXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGX.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One International Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 16 июл. 2024 г.. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGX.TO и VXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGX.TO и VXM.TO

2026 (YTD)20252024
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		11.16%35.23%-3.95%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%3.46%

Доходность по периодам

С начала года, KNGX.TO показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у VXM.TO с доходностью 8.20%.

KNGX.TO

1 день
0.51%
1 месяц
0.45%
С начала года
11.16%
6 месяцев
22.97%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton International Cash Flow Kings ETF

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Часто сравнивают с KNGX.TO:
KNGX.TO с QDXH.TOKNGX.TO с ZDM.TOKNGX.TO с THE.TOKNGX.TO с BGIE.TOKNGX.TO с VI.TOKNGX.TO с TPE.TOKNGX.TO с FCIM.NEO
Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с FCIM.NEOVXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий KNGX.TO и VXM.TO

KNGX.TO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии VXM.TO в 0.66%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF

Доходность на риск

KNGX.TO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGX.TO
Ранг доходности на риск KNGX.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGX.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGX.TO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGX.TOVXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.76

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.56

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.59

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

3.94

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

17.22

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGX.TO vs. VXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGX.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXM.TO равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGX.TO и VXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGX.TOVXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.64

+0.98

Корреляция

Корреляция между KNGX.TO и VXM.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGX.TO и VXM.TO

Дивидендная доходность KNGX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VXM.TO в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		1.63%2.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Просадки

Сравнение просадок KNGX.TO и VXM.TO

Максимальная просадка KNGX.TO за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGX.TO и VXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGX.TOVXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-42.73%

+29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.80%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-4.77%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-7.57%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.57%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGX.TO и VXM.TO

Текущая волатильность для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) составляет 4.69%, в то время как у CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что KNGX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGX.TOVXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

5.99%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.56%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.95%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.56%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

16.97%

-1.80%