PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGX.TO с VI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGX.TO с VI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO).

KNGX.TO и VI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGX.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One International Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 16 июл. 2024 г.. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGX.TO и VI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGX.TO и VI.TO

2026 (YTD)20252024
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		11.16%35.23%-3.95%
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		6.20%24.50%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, KNGX.TO показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у VI.TO с доходностью 6.20%.

KNGX.TO

1 день
0.51%
1 месяц
0.45%
С начала года
11.16%
6 месяцев
22.97%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VI.TO

1 день
2.09%
1 месяц
-3.63%
С начала года
6.20%
6 месяцев
12.96%
1 год
27.83%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.68%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton International Cash Flow Kings ETF

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с KNGX.TO:
KNGX.TO с QDXH.TOKNGX.TO с ZDM.TOKNGX.TO с BGIE.TOKNGX.TO с THE.TOKNGX.TO с VXM.TOKNGX.TO с TPE.TOKNGX.TO с FCIM.NEO
Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XAW.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VEF.TO

Сравнение комиссий KNGX.TO и VI.TO

KNGX.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VI.TO в 0.22%.

KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

KNGX.TO vs. VI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGX.TO
Ранг доходности на риск KNGX.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGX.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGX.TO c VI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGX.TOVI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.69

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.33

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.49

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

10.20

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGX.TO vs. VI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGX.TO на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VI.TO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGX.TO и VI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGX.TOVI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.69

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.61

+1.00

Корреляция

Корреляция между KNGX.TO и VI.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGX.TO и VI.TO

Дивидендная доходность KNGX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VI.TO в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		1.63%2.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.35%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%

Просадки

Сравнение просадок KNGX.TO и VI.TO

Максимальная просадка KNGX.TO за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки VI.TO в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGX.TO и VI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGX.TOVI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-33.54%

+20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.07%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-5.07%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-4.23%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.70%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGX.TO и VI.TO

Текущая волатильность для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) составляет 4.69%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что KNGX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGX.TOVI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.51%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.00%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.59%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

13.59%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

15.82%

-0.65%