Сравнение KNG с YLDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE).
KNG и YLDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. YLDE - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности KNG и YLDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNG и YLDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 0.86% | 13.09% | 16.44% | 15.69% | -8.56% | 22.12% | 10.35% | 32.46% | -2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у YLDE с доходностью 0.86%.
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
YLDE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и YLDE
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии YLDE в 0.60%.
Доходность на риск
KNG vs. YLDE — Ранг доходности на риск
KNG
YLDE
Сравнение KNG c YLDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | YLDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.83 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.20 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.20 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 5.16 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.83 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между KNG и YLDE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и YLDE
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности YLDE в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
YLDE ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF | 7.02% | 5.68% | 1.69% | 1.64% | 1.68% | 1.15% | 1.46% | 1.65% | 2.25% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и YLDE
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки YLDE в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и YLDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNG | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -33.23% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -7.59% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -20.22% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.56% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.57% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.26% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и YLDE
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и ClearBridge Dividend Strategy ESG ETF (YLDE) имеют волатильность 3.37% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNG | YLDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.54% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.07% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 13.40% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 13.55% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.86% | +1.44% |