Сравнение KNG с FAFRX
KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and FAFRX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A) are both funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while FAFRX is a Bank Loan fund actively managed by Franklin Templeton. KNG is passively managed, while FAFRX is actively managed. Over the past 5 years, KNG returned 6.03%/yr vs 5.79%/yr for FAFRX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. KNG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FAFRX.
Доходность
Сравнение доходности KNG и FAFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у FAFRX с доходностью 1.53%.
KNG
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
FAFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.53%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам KNG и FAFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.14% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -1.56% |
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | 1.53% | 4.41% | 8.25% | 14.10% | -1.75% | 8.41% | -4.37% | 3.17% | -0.30% |
Correlation
The correlation between KNG and FAFRX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNG vs. FAFRX — Ранг доходности на риск
KNG
FAFRX
Сравнение KNG c FAFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNG | FAFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.61 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 4.72 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNG и FAFRX
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки FAFRX в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и FAFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNG | FAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -25.94% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -1.78% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.24% | -2.86% | -11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -6.28% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -1.57% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 0.60% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и FAFRX
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNG | FAFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 0.84% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 2.00% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 2.95% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 3.32% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 3.84% | +13.30% |
Сравнение комиссий KNG и FAFRX
KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FAFRX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и FAFRX
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности FAFRX в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | 7.62% | 7.76% | 9.17% | 7.43% | 5.59% | 3.47% | 4.52% | 5.38% | 4.92% | 3.55% | 4.33% | 4.84% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.17% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KNG and FAFRX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNG has higher volatility (4.20%) compared to FAFRX (0.84%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs FAFRX's -25.94%.
KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNG и FAFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор