PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с CEMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) are both funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while CEMFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Cullen Funds Trust. Over the past 5 years, KNG returned 4.50%/yr vs 13.51%/yr for CEMFX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KNG charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for CEMFX.

Доходность

Сравнение доходности KNG и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 28.49%.

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

CEMFX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
28.49%
6 месяцев
30.35%
1 год
56.51%
3 года*
28.78%
5 лет*
13.51%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и CEMFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		28.49%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-18.79%

Correlation

The correlation between KNG and CEMFX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.44

Over the past year, the correlation between KNG and CEMFX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с CVLVXCEMFX с FTECCEMFX с EMRSXCEMFX с STAGCEMFX с GMAQXCEMFX с CUSIXCEMFX с FHKCX

Доходность на риск

KNG vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGCEMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
3.62

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
4.70

-3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.68

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

4.68

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

16.81

-14.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа CEMFX равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

3.62

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.94

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок KNG и CEMFX

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и CEMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-39.30%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-12.41%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-13.27%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-28.13%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-0.38%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-9.60%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.45%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и CEMFX

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.26%, в то время как у Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

6.15%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

13.35%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

16.05%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.47%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

15.12%

+2.06%

Сравнение комиссий KNG и CEMFX

KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CEMFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и CEMFX

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности CEMFX в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		1.69%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNG and CEMFX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMFX has higher volatility (6.15%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs CEMFX's -39.30%.

CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и CEMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор