Сравнение KNG с BHBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX).
KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. BHBFX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 18 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности KNG и BHBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNG и BHBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 4.64% | 8.19% | 7.62% | 1.76% | -5.50% | 22.82% | 6.34% | 25.17% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у BHBFX с доходностью 4.64%.
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
BHBFX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 9.71%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и BHBFX
KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BHBFX в 0.91%.
Доходность на риск
KNG vs. BHBFX — Ранг доходности на риск
KNG
BHBFX
Сравнение KNG c BHBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | BHBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.08 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.15 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 3.50 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | BHBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между KNG и BHBFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и BHBFX
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности BHBFX в 11.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BHBFX Madison Dividend Income Fund | 11.45% | 12.41% | 14.14% | 6.01% | 9.39% | 11.53% | 1.53% | 3.95% | 12.73% | 3.89% | 3.76% | 6.06% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и BHBFX
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке BHBFX в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и BHBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNG | BHBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -34.07% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.29% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -23.80% | +5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.38% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -3.71% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.77% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и BHBFX
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Madison Dividend Income Fund (BHBFX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNG | BHBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.97% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.48% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 14.29% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 15.59% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.32% | -0.02% |