PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNG с BHBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNG с BHBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) and BHBFX (Madison Dividend Income Fund) are both funds - KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while BHBFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Madison Funds. Over the past 5 years, KNG returned 4.50%/yr vs 5.16%/yr for BHBFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. KNG charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for BHBFX.

Доходность

Сравнение доходности KNG и BHBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNG показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у BHBFX с доходностью 8.03%.

KNG

1 день
0.91%
1 месяц
0.83%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.55%
1 год
8.66%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

BHBFX

1 день
0.31%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.05%
1 год
14.33%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.16%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNG и BHBFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		3.13%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		8.03%8.19%7.62%1.76%-5.50%22.82%6.34%25.17%3.21%

Correlation

The correlation between KNG and BHBFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between KNG and BHBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Madison Dividend Income Fund

Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT
Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с QQQBHBFX с BVAOXBHBFX с MMDAXBHBFX с MBOAXBHBFX с MBLAXBHBFX с GTFHXBHBFX с GQHPX

Доходность на риск

KNG vs. BHBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNG c BHBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Madison Dividend Income Fund (BHBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGBHBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.38

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.07

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

2.18

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

6.19

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNG vs. BHBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BHBFX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и BHBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGBHBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.38

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.77

-0.27

Просадки

Сравнение просадок KNG и BHBFX

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке BHBFX в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и BHBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGBHBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-34.07%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.39%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-14.32%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

-23.80%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.32%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-3.70%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.25%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и BHBFX

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.26%, в то время как у Madison Dividend Income Fund (BHBFX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGBHBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.70%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

7.58%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

10.14%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

15.59%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

17.34%

-0.16%

Сравнение комиссий KNG и BHBFX

KNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BHBFX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и BHBFX

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности BHBFX в 11.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.62%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.59%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNG and BHBFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BHBFX has higher volatility (2.70%) compared to KNG (2.26%). In terms of maximum drawdown, KNG dropped -35.12% vs BHBFX's -34.07%.

BHBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNG и BHBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор