PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHBFX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHBFX с GQHPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BHBFX (Madison Dividend Income Fund) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, BHBFX returned 10.28%/yr vs 12.04%/yr for GQHPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BHBFX charges 0.91%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.

Доходность

Сравнение доходности BHBFX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHBFX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 9.53%.

BHBFX

1 день
0.31%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.05%
1 год
14.33%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.16%
10 лет*
9.80%

GQHPX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.73%
С начала года
9.53%
6 месяцев
10.43%
1 год
12.47%
3 года*
12.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHBFX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		8.03%8.19%7.62%1.76%-5.50%9.11%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		9.53%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Correlation

The correlation between BHBFX and GQHPX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.75

The correlation between BHBFX and GQHPX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Dividend Income Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с BHBFX:
BHBFX с KNGBHBFX с QQQBHBFX с BVAOXBHBFX с MMDAXBHBFX с MBOAXBHBFX с MBLAXBHBFX с GTFHX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с CGDVGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRGQHPX с LSGRX

Доходность на риск

BHBFX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHBFX
Ранг доходности на риск BHBFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHBFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHBFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHBFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHBFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHBFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHBFX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHBFXGQHPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.15

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.77

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.22

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

5.51

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHBFX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHBFX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQHPX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHBFX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHBFXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.83

-0.06

Просадки

Сравнение просадок BHBFX и GQHPX

Максимальная просадка BHBFX за все время составила -34.07%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHBFX и GQHPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHBFXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.07%

-17.26%

-16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-5.08%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-8.71%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-4.14%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-3.35%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.05%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BHBFX и GQHPX

Текущая волатильность для Madison Dividend Income Fund (BHBFX) составляет 2.70%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что BHBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHBFXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.51%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.73%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

9.79%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

12.65%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

12.65%

+4.69%

Сравнение комиссий BHBFX и GQHPX

BHBFX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHBFX и GQHPX

Дивидендная доходность BHBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности GQHPX в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHBFX
Madison Dividend Income Fund		11.62%12.41%14.14%6.01%9.39%11.53%1.53%3.95%12.73%3.89%3.76%6.06%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		3.64%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BHBFX and GQHPX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQHPX has higher volatility (3.51%) compared to BHBFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, BHBFX dropped -34.07% vs GQHPX's -17.26%.

BHBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHBFX и GQHPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор