Сравнение KNF с LQDT
KNF (Knife River Corporation) and LQDT (Liquidity Services, Inc.) are both stocks. KNF operates in Building Materials (Basic Materials), while LQDT operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, KNF returned 22.62%/yr vs 33.53%/yr for LQDT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNF и LQDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNF показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у LQDT с доходностью 30.39%.
KNF
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -1.94%
- С начала года
- 16.15%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDT
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- 26.26%
- С начала года
- 30.39%
- 1 год
- 57.07%
- 3 года*
- 33.53%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам KNF и LQDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KNF Knife River Corporation | 16.15% | -30.79% | 53.58% | 83.83% |
LQDT Liquidity Services, Inc. | 30.39% | -6.13% | 87.62% | 13.75% |
Correlation
The correlation between KNF and LQDT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2023 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
KNF:
$4.64B
LQDT:
$1.23B
KNF:
$2.58
LQDT:
$0.94
KNF:
31.68
LQDT:
42.21
KNF:
1.45
LQDT:
2.66
KNF:
2.97
LQDT:
5.75
KNF:
$3.20B
LQDT:
$479.92M
KNF:
$585.88M
LQDT:
$111.22M
KNF:
$441.86M
LQDT:
$52.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNF vs. LQDT — Ранг доходности на риск
KNF
LQDT
Сравнение KNF c LQDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knife River Corporation (KNF) и Liquidity Services, Inc. (LQDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNF | LQDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.66 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 7.74 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNF и LQDT
Максимальная просадка KNF за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки LQDT в -95.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNF и LQDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNF | LQDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -95.31% | +51.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -21.53% | -15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.15% | -41.08% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.86% | -39.44% | +15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.17% | -62.09% | +48.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.19% | 7.40% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNF и LQDT
Knife River Corporation (KNF) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Liquidity Services, Inc. (LQDT) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что KNF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNF | LQDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 8.71% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.30% | 20.91% | +19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 35.18% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.71% | 44.17% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.71% | 53.04% | -10.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNF и LQDT
Ни KNF, ни LQDT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KNF и LQDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knife River Corporation и Liquidity Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KNF и LQDT
KNF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Knife River Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.80M при выручке в 410.10M, что соответствует валовой рентабельности в -0.7%.
LQDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в -54.45M при выручке в 120.73M, что соответствует валовой рентабельности в -45.1%.
KNF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Knife River Corporation сообщила об операционной прибыли в -86.30M при выручке в 410.10M, что соответствует операционной рентабельности -21.0%.
LQDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.62M при выручке в 120.73M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
KNF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Knife River Corporation сообщила о чистой прибыли в -79.20M при выручке в 410.10M, что соответствует чистой рентабельности -19.3%.
LQDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liquidity Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.52M при выручке в 120.73M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
Часто задаваемые вопросы
KNF and LQDT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNF has higher volatility (14.04%) compared to LQDT (8.71%). In terms of maximum drawdown, KNF dropped -44.15% vs LQDT's -95.31%.
LQDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNF и LQDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор