PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNCT с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с CHPS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - KNCT is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KNCT returned 34.14%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 41.05%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.

KNCT

1 день
-3.21%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
35.91%
С начала года
41.05%
1 год
63.57%
3 года*
34.14%
5 лет*
17.56%
10 лет*
19.34%

CHPS

1 день
-5.25%
1 месяц
-12.71%
6 месяцев
57.64%
С начала года
78.69%
1 год
137.41%
3 года*
49.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и CHPS

2026 (YTD)202520242023
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		41.05%28.65%19.41%12.42%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		78.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between KNCT and CHPS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.83

The correlation between KNCT and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и CHPS

Секторы
KNCT
CHPS

Технологии

84.4%
99.6%

Коммуникационные услуги

11.4%
0.0%

Недвижимость

3.3%

-

Промышленность

0.8%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
84.4%
CHPS
99.6%

Коммуникационные услуги

KNCT
11.4%
CHPS
0.0%

Недвижимость

KNCT
3.3%
CHPS

-

Промышленность

KNCT
0.8%
CHPS
0.4%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

KNCT

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

CHPS
0.0%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

CHPS
0.0%

Энергетика

KNCT

-

CHPS
0.6%

Здравоохранение

KNCT

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с VGTKNCT с CRTCKNCT с IDGTKNCT с KOIDKNCT с TEKYKNCT с AIFDKNCT с ARTY
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с XCHP.TOCHPS с SMHCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

KNCT vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNCTCHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
3.20

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.33

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

6.42

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

23.71

-5.98

KNCT vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNCT и CHPS

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-39.44%

-17.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-21.52%

+7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-39.44%

+18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-21.52%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-9.15%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.82%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и CHPS

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) составляет 12.40%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что KNCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

21.77%

-9.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.77%

38.10%

-14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

43.24%

-16.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

36.55%

-12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

36.55%

-13.12%

Сравнение комиссий KNCT и CHPS

KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и CHPS

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности CHPS в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.36%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.68%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and CHPS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (21.77%) compared to KNCT (12.40%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs CHPS's -39.44%.

On 3-year performance, CHPS leads with 49.66% vs 34.14% for KNCT. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 12.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 49.66% return vs 34.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for KNCT.

KNCT has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.36% for CHPS.

KNCT is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. KNCT tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор