Сравнение KNCT с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
KNCT и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX World AC NexGen Connectivity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNCT и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNCT и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 10.32% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, KNCT показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
KNCT
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNCT и CHPS
KNCT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
KNCT vs. CHPS — Ранг доходности на риск
KNCT
CHPS
Сравнение KNCT c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNCT | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.68 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.21 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 5.78 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 20.15 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNCT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.68 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.02 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между KNCT и CHPS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNCT и CHPS
Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности CHPS в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNCT Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNCT и CHPS
Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNCT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -39.44% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -17.50% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -10.07% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -9.63% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.02% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNCT и CHPS
Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) составляет 8.36%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что KNCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNCT | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 13.34% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 26.34% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 37.76% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 32.82% | -9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 32.82% | -10.10% |