PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с CHAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Technology Equities funds. KNCT is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, KNCT returned 43.36%/yr vs 55.51%/yr for CHAT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 63.41%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 74.30%.

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%

CHAT

1 день
-0.66%
1 месяц
27.78%
С начала года
74.30%
6 месяцев
73.13%
1 год
144.01%
3 года*
55.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и CHAT

2026 (YTD)202520242023
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%19.41%21.92%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		74.30%49.85%30.98%19.23%

Correlation

The correlation between KNCT and CHAT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.81

The correlation between KNCT and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и CHAT

Секторы
KNCT
CHAT

Технологии

80.8%
76.5%

Коммуникационные услуги

14.0%
16.6%

Недвижимость

4.1%

-

Промышленность

1.1%
0.8%

Финансовые услуги

0.2%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
80.8%
CHAT
76.5%

Коммуникационные услуги

KNCT
14.0%
CHAT
16.6%

Недвижимость

KNCT
4.1%
CHAT

-

Промышленность

KNCT
1.1%
CHAT
0.8%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
CHAT
0.0%

Сырьевые материалы

KNCT

-

CHAT

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

CHAT
5.6%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

CHAT

-

Энергетика

KNCT

-

CHAT

-

Здравоохранение

KNCT

-

CHAT

-

Коммунальные услуги

KNCT

-

CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE

Доходность на риск

KNCT vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.70
4.72

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
4.86

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.65

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.00

8.90

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.01

26.26

+17.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 4.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHAT равному 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTCHATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70

4.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.98

-1.40

Просадки

Сравнение просадок KNCT и CHAT

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-31.34%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-16.28%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-31.34%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.66%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-5.35%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

5.51%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и CHAT

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) составляет 9.19%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 11.70%. Это указывает на то, что KNCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

11.70%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

24.62%

-7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

30.74%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

29.90%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

29.90%

-6.93%

Сравнение комиссий KNCT и CHAT

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и CHAT

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности CHAT в 1.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.64%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and CHAT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (11.70%) compared to KNCT (9.19%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 55.51% vs 43.36% for KNCT. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 55.51% return vs 43.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.57% for KNCT.

They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 4.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор