PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNCT с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNCT с BAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNCT (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both Technology Equities funds. KNCT is passively managed, while BAI is actively managed. Over the past year, KNCT returned 99.38% vs 97.95% for BAI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KNCT charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности KNCT и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNCT показывает доходность 63.41%, что значительно выше, чем у BAI с доходностью 55.29%.

KNCT

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNCT и BAI

2026 (YTD)20252024
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%1.53%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%

Correlation

The correlation between KNCT and BAI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.84

The correlation between KNCT and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KNCT и BAI

Секторы
KNCT
BAI

Технологии

80.8%
83.2%

Коммуникационные услуги

14.0%
6.8%

Недвижимость

4.1%

-

Промышленность

1.1%
6.7%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

KNCT
80.8%
BAI
83.2%

Коммуникационные услуги

KNCT
14.0%
BAI
6.8%

Недвижимость

KNCT
4.1%
BAI

-

Промышленность

KNCT
1.1%
BAI
6.7%

Финансовые услуги

KNCT
0.2%
BAI

-

Сырьевые материалы

KNCT

-

BAI

-

Потребительский циклический сектор

KNCT

-

BAI
2.6%

Потребительский защитный сектор

KNCT

-

BAI

-

Энергетика

KNCT

-

BAI

-

Здравоохранение

KNCT

-

BAI
0.7%

Коммунальные услуги

KNCT

-

BAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с KNCT:
KNCT с KOIDKNCT с VGTKNCT с ARTYKNCT с AOTGKNCT с CRTCKNCT с TEKYKNCT с IDGT
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

KNCT vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNCT
Ранг доходности на риск KNCT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNCT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNCT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNCT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNCT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNCT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNCT c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.70
3.04

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
3.41

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.46

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.00

6.07

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.01

16.57

+27.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNCT vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNCT на текущий момент составляет 4.70, что выше коэффициента Шарпа BAI равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNCT и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70

3.04

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.69

-1.11

Просадки

Сравнение просадок KNCT и BAI

Максимальная просадка KNCT за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNCT и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-34.09%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-16.22%

+6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.40%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-6.93%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

5.93%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности KNCT и BAI

Текущая волатильность для Invesco Next Gen Connectivity ETF (KNCT) составляет 9.19%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что KNCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

11.32%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

26.16%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

32.43%

-11.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

35.06%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

35.06%

-12.09%

Сравнение комиссий KNCT и BAI

KNCT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNCT и BAI

Дивидендная доходность KNCT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности BAI в 1.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNCT
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%

Часто задаваемые вопросы

KNCT and BAI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (11.32%) compared to KNCT (9.19%). In terms of maximum drawdown, KNCT dropped -57.18% vs BAI's -34.09%.

On 1-year performance, KNCT leads with 99.38% vs 97.95% for BAI. On fees, KNCT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KNCT has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNCT has performed better with a 99.38% return vs 97.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNCT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for BAI.

BAI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.57% for KNCT.

They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for KNCT and 0.55% for BAI.

KNCT currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNCT и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор