Сравнение KMVAX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KMVAX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMVAX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, KMVAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции KMVAX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 10.26% против 10.81% соответственно.
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
FSMDX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMVAX и FSMDX
KMVAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Доходность на риск
KMVAX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
KMVAX
FSMDX
Сравнение KMVAX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMVAX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.30 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.23 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.73 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMVAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.38 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.66 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между KMVAX и FSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMVAX и FSMDX
Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FSMDX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.09% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок KMVAX и FSMDX
Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMVAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -40.35% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -13.42% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -26.07% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -40.35% | -5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -5.74% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -5.00% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.89% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMVAX и FSMDX
Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMVAX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.58% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 10.50% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 19.10% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.27% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 19.30% | +0.80% |