Сравнение KMVAX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности KMVAX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMVAX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, KMVAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции KMVAX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 10.26% против 11.35% соответственно.
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMVAX и AVEMX
KMVAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
KMVAX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
KMVAX
AVEMX
Сравнение KMVAX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMVAX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.36 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.63 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 0.61 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 1.48 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMVAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.36 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между KMVAX и AVEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMVAX и AVEMX
Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок KMVAX и AVEMX
Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMVAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -59.76% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -13.42% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -18.64% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -39.76% | -5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -7.28% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -8.63% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 5.53% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMVAX и AVEMX
Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMVAX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.67% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 13.27% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 21.06% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.46% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 18.47% | +1.63% |