Сравнение KMVAX с ATGAX
KMVAX (Kirr Marbach Partners Value Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. KMVAX charges 1.45%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности KMVAX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KMVAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 11.38%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMVAX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | -0.32% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between KMVAX and ATGAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMVAX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
KMVAX
ATGAX
Сравнение KMVAX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMVAX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMVAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 18.80 | -18.38 |
Просадки
Сравнение просадок KMVAX и ATGAX
Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMVAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -0.36% | -65.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.36% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -0.09% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMVAX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMVAX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 11.18% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 11.18% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 11.18% | +8.96% |
Сравнение комиссий KMVAX и ATGAX
KMVAX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMVAX и ATGAX
Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 4.65% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
KMVAX and ATGAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KMVAX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор