Сравнение KMLI с SGOV
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. KMLI is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, KMLI returned -65.72% vs 3.93% for SGOV. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -43.22%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.70%.
KMLI
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -43.22%
- 6 месяцев
- -42.56%
- 1 год
- -65.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -43.22% | -38.14% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.70% | 2.31% |
Correlation
The correlation between KMLI and SGOV is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
KMLI
SGOV
Сравнение KMLI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -275.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 194.55 | -193.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 396.11 | -397.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4,438.60 | -4,439.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и SGOV
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -0.03% | -73.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.23% | -0.01% | -73.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.78% | 0.00% | -70.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.04% | -0.00% | -42.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.31% | 0.00% | +47.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и SGOV
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 0.06% | +19.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.13% | 0.13% | +61.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.76% | 0.19% | +78.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.60% | 0.24% | +78.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.60% | 0.24% | +78.36% |
Сравнение комиссий KMLI и SGOV
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и SGOV
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.72%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.72% | 10.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and SGOV have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (19.09%) compared to SGOV (0.06%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.93% vs -65.72% for KMLI. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.93% return vs -65.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 18.72%, compared with 3.85% for SGOV.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.38 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор