Сравнение KMLI с DCMT
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, KMLI returned -56.04% vs 29.43% for DCMT. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
KMLI
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 20.50%
- 6 месяцев
- -32.99%
- С начала года
- -28.41%
- 1 год
- -56.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -28.41% | -38.14% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 3.35% |
Correlation
The correlation between KMLI and DCMT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. DCMT — Ранг доходности на риск
KMLI
DCMT
Сравнение KMLI c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.85 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 6.54 | -7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и DCMT
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -15.96% | -57.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.49% | -15.96% | -53.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.16% | -9.33% | -53.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.67% | -3.54% | -40.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.81% | 4.51% | +40.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и DCMT
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 17.99% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.99% | 5.79% | +12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.32% | 16.87% | +43.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.27% | 18.76% | +60.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 16.01% | +61.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.86% | 16.01% | +61.85% |
Сравнение комиссий KMLI и DCMT
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и DCMT
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.85%, что больше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 14.85% | 10.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and DCMT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (17.99%) compared to DCMT (5.79%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs -56.04% for KMLI. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 2.91% for DCMT.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: KraneShares and DoubleLine. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор