Сравнение KMLI с DCMT
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, KMLI returned -70.09% vs 24.82% for DCMT. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -44.90%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 19.21%.
KMLI
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -44.90%
- 6 месяцев
- -44.26%
- 1 год
- -70.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 17.97%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -44.90% | -38.14% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 19.21% | 3.35% |
Correlation
The correlation between KMLI and DCMT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. DCMT — Ранг доходности на риск
KMLI
DCMT
Сравнение KMLI c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.56 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.43 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и DCMT
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -15.96% | -57.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.23% | -15.96% | -57.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.64% | -14.43% | -57.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -3.33% | -39.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.16% | 3.35% | +44.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и DCMT
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 5.45% | +15.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.96% | 16.53% | +45.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.30% | 18.39% | +60.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 15.94% | +62.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 15.94% | +62.96% |
Сравнение комиссий KMLI и DCMT
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и DCMT
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности DCMT в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 3.08% | 3.67% | 1.59% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 19.29% | 10.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and DCMT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (21.21%) compared to DCMT (5.45%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 24.82% vs -70.09% for KMLI. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 24.82% return vs -70.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 3.08% for DCMT.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: KraneShares and DoubleLine. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор