Сравнение KMLI с DCMT
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -42.98%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 32.24%.
KMLI
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -22.77%
- С начала года
- -42.98%
- 6 месяцев
- -50.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -42.98% | -37.98% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 32.24% | 3.15% |
Correlation
The correlation between KMLI and DCMT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. DCMT — Ранг доходности на риск
KMLI
DCMT
Сравнение KMLI c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 1.15 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок KMLI и DCMT
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -11.95% | -61.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.65% | -5.08% | -65.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.03% | -3.14% | -37.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.26% | 18.36% | +60.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.26% | 15.79% | +63.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.26% | 15.79% | +63.47% |
Сравнение комиссий KMLI и DCMT
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и DCMT
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.64%, что больше доходности DCMT в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.78% | 3.67% | 1.59% |
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.64% | 10.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and DCMT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 18.64%, compared with 2.78% for DCMT.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: KraneShares and DoubleLine. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор