PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMLI с COIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMLI с COIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, KMLI returned -70.09% vs -91.61% for COIG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.75%/yr for COIG.

Доходность

Сравнение доходности KMLI и COIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -44.90%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -72.36%.

KMLI

1 день
-5.19%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-44.90%
6 месяцев
-44.26%
1 год
-70.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COIG

1 день
-10.09%
1 месяц
-40.56%
С начала года
-72.36%
6 месяцев
-75.50%
1 год
-91.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и COIG

2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-44.90%-38.14%
COIG
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF		-72.36%-41.64%

Correlation

The correlation between KMLI and COIG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF

Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с DBEKMLI с BNDD
Часто сравнивают с COIG:
COIG с LITXCOIG с CSCLCOIG с JOBXCOIG с RDTLCOIG с QPUXCOIG с BRKUCOIG с BNKU

Доходность на риск

KMLI vs. COIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 22
Ранг коэф-та Мартина
COIG
Ранг доходности на риск COIG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIG: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c COIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMLICOIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
-0.69

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-1.64

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.82

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.98

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.31

-0.14

KMLI vs. COIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COIG равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и COIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и COIG

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что меньше максимальной просадки COIG в -93.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и COIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMLICOIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-93.79%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.23%

-93.79%

+20.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.64%

-93.79%

+22.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.50%

-53.42%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.16%

69.59%

-21.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и COIG

Текущая волатильность для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) составляет 21.21%, в то время как у Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG) волатильность равна 37.32%. Это указывает на то, что KMLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMLICOIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

37.32%

-16.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.96%

102.67%

-40.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.30%

133.89%

-54.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.90%

145.32%

-66.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.90%

145.32%

-66.42%

Сравнение комиссий KMLI и COIG

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и COIG

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
COIG
Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF		0.00%0.00%
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		19.29%10.63%

Часто задаваемые вопросы

KMLI and COIG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIG has higher volatility (37.32%) compared to KMLI (21.21%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs COIG's -93.79%.

On 1-year performance, KMLI leads with -70.09% vs -91.61% for COIG. On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KMLI has been the lower-risk option at 21.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMLI has performed better with a -70.09% return vs -91.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 0.00% for COIG.

They also come from different issuers: KraneShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.75% for COIG.

COIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и COIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор